alpha=result.iloc[-1,:] return alpha.dropna() OPEN/DELAY(CLOSE,1)-1 def alpha_015(self): result=self.open_price/self.close.shift()-1 alpha=result.iloc[-1,:] return alpha.dropna() (-1 * TSMAX(RANK(CORR(RANK(VOLUME), RANK(VWAP), 5)), 5)) def alpha_016(self): temp1=self....
在引言部分,我们将对alpha 191因子进行简要介绍,包括概述、文章结构和目的。在正文部分,我们将详细讨论alpha 191因子的定义和计算方法,并给出相应的代码示例。我们将以具体的案例和数据来说明alpha 191因子的应用和效果。最后,在结论部分,我们将对本文进行总结,并展望alpha 191因子在未来的发展和应用前景。 通过本文的...
decay_weights = np.arange(1,n+1,1) decay_weights = decay_weights / decay_weights.sum() return (na * decay_weights).sum() #HIGHDAY 函数def func_highday(self, na): return len(na) - na.values.argmax() #LOWDAY 函数def func_lowday(self, na): return len(na) - na.values.argmin(...
# 导入 Alpha191 库>>>fromjqlib.alpha191import*# 获取沪深300成分股的 alpha_001 因子值>>>end_date ='2017-03-10'>>>code= list(get_index_stocks('000300.XSHG'))>>>a = alpha_001(code,end_date)# 查看前5行的因子值>>>a.head()000001.XSHE -0.496667000002.XSHE0.226667000008.XSHE -0.0433...
alpha191 因子Alpha191因子来源于国泰君安2017年6月份公布的研报《基于短周期价量特征的多因子选股体系——数量化专题之九十三》。它属于短周期价量因子。为了方便用户计算因子,国泰君安用DolphinDB脚本实现了所有191个因子的函数,并封装在DolphinDB模块gtja191Alpha(gtja191Alpha.dos)中。 以上信息仅供参考,如有需要,...
Alpha191应该算是业内较早的专门针对股票alpha策略设计的一批因子,无论从学术还是实操角度又有很高的价值。当年第一次偶然接触国泰君安的这份研报,还是在18,19年左右,没想到由于工作需要,时隔4年之后,有机会仔细复现其中所有因子,又有了新的收获。 这次在自己的量化系统重写了所有因子,在这里稍微记录下对原有因子的...
Alpha 191因子代码的核心思想是通过多维度的数据分析和建模,找出对股票价格和市场走势产生显著影响的因素,并将其编码成可操作的策略代码。 理解Alpha 191因子代码需要从以下几个方面展开: 1.因子选取:Alpha191因子选取是根据历史数据和经验总结的正向或负向对股票价格波动具有显著影响的因素。这些因素包括基本面数据(如...
国泰君安 191 Alpha 因子 来源于国泰君安 2017 年 6 月份公布的研报《基于短周期价量特征的多因子选股体系——数量化专题之九十三》，属于短周期价量因子。为了方便用户计算因子，我们用 DolphinDB 脚本实现了所有 191 个因子的函数，并封装在 DolphinDB 模块 gtja191Alpha (gtja191Alpha.dos) 中。本文将为大家...
年化35%以上,alpha191因子在一些指数上的表现 国泰君安在2017年发表了《基于短周期价量特征的多因子选股体系》的报告。该报告总共构建了191 个基于价格和成交量数据的短周期Alpha因子。 因子有效性的检验和如何应用因子实现阿尔法超额收益,相信大家都研究得差不多了。
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