下面是使用Python进行Alpha101单因子测试的简单流程: 1.导入所需库和数据。使用pandas库导入股票数据,并进行预处理,如去除缺失值、排序等。 import pandas as pd import numpy as np #导入数据 data = pd.read_csv('stock_data.csv') data.dropna(inplace=True) data.sort_values('date', inplace=True) 2...
本文将通过Python实现Alpha 101单因子测试的简单流程,并一步一步回答相关问题。Alpha101是量化投资领域中常用的基础因子之一,通过Alpha 101因子测试,我们可以对单个资产或投资组合进行评估和优化。 首先,我们需要获取用于测试的历史数据。可以使用各种金融数据提供商的API或者本地数据文件。然后,我们需要载入所需要的Python...
详细101个alpha可以参考alpha101 因子 | Ricequant Docs 2 快速构建python表达式 想要快速构建这些因子,其实需要一些对应这些数学表达式的基础函数。这些函数很重要,有了这些函数,就可以快速构建python表达式。代码参考了https://github.com/liningbo/WorldQuant_alpha101_code,代码很好,不过代码是三年前的,pandas版本一直在升...
Alpha101因子分析工具基于Python编程语言开发,它是一种用于计算金融市场中各种因子的工具。因子是指影响股票或其他金融资产价格变动的各种因素,例如市场因子、行业因子、公司财务因子等。Alpha101因子分析工具可以帮助投资者从大量的因子中筛选出对股票价格变动有显著影响的因子,从而制定更加科学和有效的投资策略。 二、Alpha...
介绍alpha101系列中的第15个因子【alpha015】的构造过程及近期表现。 本期导读 效果预览 因子公式解析 实现过程 因子检测结果 一、效果预览 本节将对alpha015因子进行构造并分析,对因子的分析如图所示有以下三个方面: IC分析 收益率分析 换手率分析 二、因子公式解析 Alpha015: (-1 * sum(rank(correlation(rank(...
UpdatedSep 26, 2024 Python Add a description, image, and links to thealpha101topic page so that developers can more easily learn about it. To associate your repository with thealpha101topic, visit your repo's landing page and select "manage topics."...
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均线类指标计算逻辑请参考表格中的因子计算逻辑部分。可以直接使用get_factor函数调用,例如: [In]get_factor('000001.XSHE','MACD_DIFF','20200101','20200110')[Out]2020-01-020.1972432020-01-030.2420072020-01-060.2655452020-01-070.2873422020-01-080.2620572020-01-090.2496312020-01-100.229073Name:000001.XSHE,dt...
图 7:迭代进化-子树变异示意图 /1 / 1 - 6 x / * - b * x 6 x x 4 变异前 变异后资料来源: 研究因子风格中性化与算法参数设置本文使用遗传规划算法 Python 程序包 deap 进行因子挖掘,风格因子中性化因子选择 Barra CNE5 中的 beta、流动性、市值、动量、残差波动率大类风格因子,中性化过程集成到因子...
21、子树。图 7:迭代进化-子树变异示意图/1-6x/*-b*x6xx4变异前变异后资料来源: 研究因子风格中性化与算法参数设置本文使用遗传规划算法 Python 程序包 deap 进行因子挖掘,风格因子中性化因子选择 Barra CNE5 中的 beta、流动性、市值、动量、残差波动率大类风格因子,中性化过程集成到因子挖掘过程中。以年化 IR...