《Alpha掘金系列之四:基于逐笔成交数据的遗憾规避因子》 《Alpha掘金系列之三:高频非线性选股因子的线性化与失效因子的动态纠正》 《Alpha掘金系列之二:基于高频快照数据的量价背离因子》 《Alpha掘金系列:多维度卖方分析师预测能力评价——券商金股组合增强策略》...
经过测试发现该因子与传统风格因子、前期报告中的量价背离因子和线性重构因子相关性都较低。在与3个有效的风格因子和量价背离因子、线性重构因子合成后,其IC均值达到8.55%。利用六个因子合成构建中证1000指数增强策略,年化超额收益率达到20.79%,信息比率为4.05。 1、以上结果通过历史数据统计、建模和测算完成,在政策、...