多头收益率为绝对收益率、多头夏普为年化指标，多头平均换手率为单边换手率。模型相关性分析与模型集成 本文基于日频量价数据构建了MLP、GBDT、GRU、AGRU四个因子学习模型并检验生成的Alpha在全A、沪深300、中证500、中证1000成分股内的表现。GBDT模型在各个成分股内的收益率和ICIR都表现地最好，在全A内多头对冲年...
模型相关性分析与模型集成 本文基于日频量价数据构建了MLP、GBDT、GRU、AGRU四个因子学习模型并检验生成的Alpha在全A、沪深300、中证500、中证1000成分股内的表现。GBDT模型在各个成分股内的收益率和ICIR都表现地最好,在全A内多头对冲年化收益率达到29.8%,ICIR达到1.14;其次是GRU模型,GRU模型的RankIC表现好于其他...
多头收益率为绝对收益率、多头夏普为年化指标,多头平均换手率为单边换手率。 模型相关性分析与模型集成 本文基于日频量价数据构建了MLP、GBDT、GRU、AGRU四个因子学习模型并检验生成的Alpha在全A、沪深300、中证500、中证1000成分股内的表现。GBDT模型在各个成分股内的收益率和ICIR都表现地最好,在全A内多头对冲年...