1、第 5 章 动态回归与误差修正模型 本章假定变量具有平稳性,第 6 章将把误差修正模型的应用向非平稳变量扩展。5.1 均衡与误差修正机制均衡指一种状态。达到均衡时将不存在破坏均衡的内在机制。这里只考虑平稳的均衡状态,即当系统受到干扰后会偏离均衡点,而内在均衡机制将努力使系统重新回到均衡状态。下面通过一个...
固定资产存量模型Kt=α0+α1Kt-1+α2It+α3It-1+εt中,经检验,Kt~I(2),It~I(1),请写出由该ADL模型导出的误差修正模型的表达式。相关知识点: 试题来源: 解析 答案:由原模型可得: Kt-α1Kt-1=α0+α2It+α3It-1+εt 令Kt-α1Kt-1=Dt,则 即 解析:空...
所以说u t = f (y t , x t ) 具有一种误差修正机制。当然这种均衡不意味着一定是1比1的关系。例如中国宏观消费比问题。5.2 “一般到特殊”建模法 分布滞后模型：如果回归模型中不仅包括解释变量的本期值，而且包括解释变量的滞后（过去）值，则这种回归模型称为分布滞后模型。例 y t = α0 + ...
在非均衡框架下研究了中国外汇储备变化的特征,对其自身调整速率进行了动态分析.根据1992-2013年中国外汇储备及影响因素的季度数据,依据局部调整理论,建立了外汇储备规模的自回归分布滞后模型(ADL)与误差修正模型(ECM);通过可行的广义最小二乘法(FGLS)进行回归调整,获得了关于外汇储备长期及短期动态调整速率的基本方程.根...
内容提示: 1 动态回归与误差修正模型 本章假定变量具有平稳性 第 6 章将把误差修正模型的应用向非平稳变量扩展。 5.1 均衡与误差修正机制 均衡指一种状态。达到均衡时将不存在破坏均衡的内在机制。这里只考虑平稳的均衡状态 即当系统受到干扰后会偏离均衡点 而内在均衡机制将努力使系统重新回到均衡状态。 下面通过...
ADL模型只是动态计量经济学模型的起点,其一般形式是误差修正模型,从反映数据生成过程的ADL模型到经典的动态计量经济学模型,是动态模型的主要技术任务。变量之间存在协整关系是建立误差修正模型的前提。实际应用中常用的许多经验模型都是ADL模型的特例,如将x作为内生变量处理,则可t得到比ADL模型更具一般性的向量自回归...
5.3误差修正模型(ECM) 误差修正模型由Sargan1964年提出,最初用于存储模型。1977年由Hendry-Anderson和Davidson完善。 ECM模型由ADL (m,n,p)模型变换而来。下面通过ADL (1, 1)模型推导简单的ECM模型。有 yt=0+1yt-1+0xt+1xt-1+ut,1< 1,utIID (0,2),(5.25) ...
ECM模型 1. This paper presents the error correction model based on monthly data of the real estate market and financial market from 1997 to 2003 in China. 在中国1997到2003年间房地产市场与金融市场的月度数据基础上,建立了两个市场之间相互作用的误差修正模型(ECM模型)。 2. This paper gives the ...
货币政策有效性adl模型实证 摘要 一国政府通过中央银行进行货币管理,通过一系列的政策或措施(即货币政 策工具>对国家经济状况进行调控,达到稳定物价、充分就业、平衡国际收支以 及促进经济增长等最终目标,这些政策或措施即称为货币政策。在经济实际运行 过程中,多种因素的存在会对货币政策的实施效用产生影响,并最终决定...
如果一个自回归分布滞后模型(ADL)已经正确设定和识别了系数,对它进行变形,可以获得的信息不包括: A. 长期均衡关系 B. 被解释变量的长期均衡值 C. 脉冲响应函数 D. 短期的误差修正效应 如何将EXCEL生成题库手机刷题 如何制作自己的在线小题库 > 手机使用 分享 反馈 收藏 举报 ...