单位根检验的方法分为两大类,分别是针对同质面板假设的LLC、Breintung方法和针对异质面板假设的IPS、ADF-Fisher和PP-Fisher方法。为使检验结果具备较强的稳健性和说服力,本文同时采用LLC检验、IPS、Fisher-ADF和Fisher-PP检验,如果在两种检验中均拒绝存在单位根的原假设,我们就说此序列是平稳的,反之则不平稳。 所以...
stata面板数据单..该看下面4个p 值哪个?我自己想的是4个p 值都挺大的,我就把lags(1)变成lags(2) 或者lags(3),结果p值越来越大,等到lags(4)时,变成再下面这个图了?是啥意思啊?
数据单位根检验的原假设是存在单位根,但个体的单位根不同,通过先计算各个单元的统计量,然后再构造面板统计量进行检验,同时Fisher-ADF检验还考虑了单元之间的相关性。滞后项的选择仍然是以AIC为标准,对每个个体的滞后项数进行选择。单位根检验结果如表2。
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下面检验中,哪些属于同质面板的单位根检验方法?A.IPS检验B.Fisher-ADF检验C.Hadri检验D.Fisher-PP检验E.LLC检验 F. Breitung
面板数据的单位根检验是计量经济学中的一项重要任务,为了避免“伪回归”的出现,确保估计结果的有效性,通常要对时间序列数据和面板数据进行平稳性分析,即通过单位根检验来检验数据过程是否平稳。单位根检验的方法分为两大类,分别是针对同质面板假设的LLC、Breintung方法和针对异质面板假设的IPS、ADF-Fisher和PP-Fisher方法...
Stata面板数据平稳性检验教程 在计量经济学中,为了避免“伪回归”的出现,确保估计结果的有效性,通常要对时间序列数据和面板数据进行平稳性分析,即通过单位根检验来检验数据过程是否平稳。单位根检验的方法分为两大类,分别是针对同质面板假设的LLC、Breintung方法和针对异质面板假设的IPS、ADF-Fisher和PP-Fisher方法。为...
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