目录[隐藏] Abstract 平稳随机过程 肉眼检验 单位根检验 ADF Test in Python Reference Abstract 在ARMA/ARIMA这样的自回归模型中,模型对时间序列数据的平稳是有要求的,因此,需要对数据或者数据的n阶差分进行平稳检验,而一种常见的方法就是ADF检验,即单位根检验。 平稳随机过程 在数学中,平稳随机过程(Stationary rando...
在Python中,我们可以使用statsmodels库中的adfuller函数来进行Dickey-Fuller检验。但为了更方便的使用,adftest函数通常被封装在其他库中,比如pmdarima中。 如何使用adftest进行检验? 首先,我们需要安装依赖库: pipinstallpandas statsmodels pmdarima 1. 接下来,我们将创建一个简单的时间序列数据,并使用adftest函数进行平稳性...
在这个类图中,ADFTest类负责执行 ADF 测试,而TimeSeries类表示所分析的时间序列数据。ADFTest可以调用TimeSeries中的方法以检测序列的平稳性。 结论 平稳性检验是时间序列分析中不可或缺的一部分,ADF 测试为我们提供了一个简单有效的工具。通过Python的statsmodels库,您可以轻松地执行此测试并解读结果。理解并掌握这一...
ADF检验全称是 Augmented Dickey-Fuller test,顾名思义,ADF是 Dickey-Fuller检验的增广形式。DF检验只能应用于一阶情况,当序列存在高阶的滞后相关时,可以使用ADF检验,所以说ADF是对DF检验的扩展。 单位根(unit root) 在做ADF检验,也就是单位根检验时,需要先明白一个概念,也就是要检验的对象——单位根。 当一个...
目录[隐藏] Abstract平稳随机过程肉眼检验单位根检验ADFTestin Python Reference Abstract在ARMA/ARIMA这样的自回归模型中,模型对时间序列数据的平稳是有要求的,因此,需要对数据或者数据的n阶差分进行平稳检验,而一种常见的方法就是ADF检验,即单位根检验。平稳随机过程 在数学中,平稳随机过程(Stationary random ...
(r'C:\Users\Jiang\Desktop\test.xlsx')table = data.sheets()[0]cap = table.col_values(2)cap1 = table.col_values(0)for i in range(1,len(cap)):x_data.append(cap1[i])y_data.append(cap[i])adf_seq = np.array(y_data)dftest = adfuller(adf_seq,autolag='AIC')if dftest[1]>...
(1)第一种显示方式如图所示: 具体的参数含义如下所示: Test Statistic : T值,表示T统计量 p-value: p值,表示T统计量对应的概率值 Lags Used:表示延迟 Number of Observations Used: 表示测试的次数 Critical Value 1%
forkey, valueincritical_values.items(): print(f"{key}: {value:.4f}") print(f"Conclusion: {'Stationary'ifp_value<0.05else'Non-Stationary'}\n") print("Testing the Stationary Series:\n") kpss_test(data['Stationary']) adf_test(data['Stationary']) ...
补充知识：python 编写ADF 检验，代码结果参数所表⽰的含义 我就废话不多说了，⼤家还是直接看代码吧！from statsmodels.tsa.stattools import adfuller import numpy as np import pandas as pd adf_seq = np.array([1,2,3,4,5,7,5,1,54,3,6,87,45,14,24])dftest = adfuller(adf_seq,autolag=...
ADF检验全称是 Augmented Dickey-Fuller test,顾名思义,ADF是 Dickey-Fuller检验的增广形式。DF检验只能应用于一阶情况,当序列存在高阶的滞后相关时,可以使用ADF检验,所以说ADF是对DF检验的扩展。 ADF检验就是判断序列是否存在单位根:如果序列平稳,就不存在单位根;否则,就会存在单位根。所以,ADF检验的 H0 假设就是...