适用:扰动项存在条件异方差(长期来看时间序列平稳,短期看不平稳),主要用于高频数据(证券交易数据)例子:深成B指时间序列的预测模型步骤:画原始数据时间序列图,收益率序列图,ADF检验(数据是否为平稳序列),画ACF和PACF图(选择几阶ARMA模型),根据AIC和BIC选择合适的ARMA模型,用该模型估计,检验残差是否为白噪声(判断模型...