6.A资产和B资产的方差一协方差矩阵如下表A资产B资产B资产假设A资产和B资产的E(r)分别为2和1(1)计算两资产的相关系数?(2)如果一项资产组合包括50%A资产和5
注意公式（2）中因为a和b都是标量，所以b可以放到右边。（2）对于多元随机变量，假设X∈Rm的随机向量，Y∈Rn随机向量 那么它们的协方差矩阵定义为:(3)Cov[X,Y]=E[(X−μx)(Y−μy)T]注意μx是m维列向量，μy是n维行向量。公式（3）得到的协方差矩阵是m×n的。假设存在两个矩阵A∈Rp×m和B∈Rq...
(1).设X, Y为随机向量,A , B为常数矩阵 E (AX ) =AE (X); E( AXB)=AE ( X)B; D(AX)=AD(X)A '; cXv(aNbY)=a)Dov(x,y)b '; (2).若X, Y独立,则Cov(X,Y)Xi,X2,,反之不成立. (3).X的协方差N pD(X),是对称非负定矩阵。例 2.见黑板相关...
其实ρA,B的值不确定。因为唯一的限制条件只要协方差矩阵是正定的就可以，而满足这样条件的ρA,B可能...
两组向量的协方差是一个常数还是矩阵?a=[1 2 3 4 5];b=[1 3 4 5 6]';covxy=cov(a,b)运行得到covxy =2.5000 3.00003.0000 3.7000为何是一个矩阵?我想要一个具体的常数啊不好意思,是a=[1 2 3 4 5];b=[1 3 4 5 6];b没有转置 答案 两个向量变量的协方差本来是一个矩阵,其每...
运用马氏距离判别过程为:(1)计算A、B两类的均值向量与协方差阵;ma=mean(A),mb=mean(B),S1=cov(A),S2=cov(B) (2)计算总体的协方差矩阵S;(3)计算未知样本x到A,B两类马氏距离之差d=(x-ma)*inv(S)*(x-ma)’- (x-mb)*inv(S)*(x-mb)’。若d<0,则x属于(>0,则x属于 ( )类...
在主成分分析中,下列说法正确的是( )A.主成分的协方差矩阵是对角阵。B.主成分的相关系数矩阵是对角阵。C.主成分的总方差大于于原始变量的总方差。。D.在主成分分析中,忽
计算矩阵A的主成分,根据PCA的原理,就是计算A的协方差矩阵A'A的特征值和特征向量,但是A'A有可能比较大,所以根据A'A的大小,可以计算AA'或者A'A的特征值,原矩阵和其转置矩阵的特征值是一样的,只是特征向量不一样。 假如我们的数据按行存放,A是m*n的矩阵,n>>m,m是样本个数,n是维数,则协方差矩阵应该是A...
A. 主分量分析的最佳准则是对一组数据进行按一组正交基分解,在只取相同数量分量的条件下,以均方误差计算截尾误差最小 B. 在经主分量分解后,协方差矩阵成为对角矩阵 C. 主分量分析就是K-L变换 D. 主分量是通过求协方差矩阵的特征值得到 相关知识点: 试题...