简单来说,当ETF在A市场的价格低于其在B市场的价格,且差价足以覆盖交易成本时,投资者就可以在A市场低价买入ETF,然后在B市场高价卖出,实现无风险套利。例如,某跨境ETF同时在国内市场和美国市场交易,由于时差和市场供需关系的不同,在国内早盘时其价格相对较低,而此时美国市场该ETF对应的资产价格因隔夜交易上涨,导致在...
关于ETF套利交易,下列正确的是()。 A. ETF交易价格低于其份额净值(折价交易)时,在二级市场买进ETF,在一级市场赎回,再在二级市场上卖掉股票 B. 发生折价交易
第40题:下列关于ETF和LOF套利机制的说法中,错误的是( )。 A. 当ETF或LOF的二级市场价格高于其单位资产净值过多时,市场套利者就会在一级市场申购ETF或
少数人才懂的ETF套利玩法,国泰中证A500ETF换手率飙升背后的原因。 #etf投资 #国泰a500etf开售 #高换手率 #二级市场交易 #财经 - 飞特商业观点于20241016发布在抖音,已经收获了4722个喜欢,来抖音,记录美好生活!
大A一调整,跨境ETF就被爆炒, 标普消费ETF 溢价超过50%,换手率超过900%, 标普500ETF 和 德国ETF 则分别溢价18.47%和14.52%,没办法大A的韭菜太茂盛了,太多人买基金不会看折溢价率了,如此,才产生了大量的基金折溢价套利机会,之前 美元债LOF 大幅溢价就创造了很长一段
ETF额外的无风险套利办法 这个无风险套利平时不多出现,但近期出现比较多,主要是针对持有底仓的长线投资者的。比如投资者A持有 科创50 100万股,...
解析 A 正确答案:A 本题解析: A项正确,ETF实行一级市场与二级市场并存的交易制度,可以进行套利交易。当二级市场ETF交易价格低于其份额净值,即发生折价交易时,大的投资者可以通过在二级市场低价买进ETF,然后在一级市场赎回(高价卖出)份额,再于二级市场上卖掉股票而实现套利交易。
【小波老师解析】本题考查ETF的特点。A、B选项说法正确,D选项说法错误,根据复制方法的不同,可以将ETF分为完全复制型ETF与抽样复制型ETF。其中,完全复制型ETF是依据构成指数的全部成分股在指数中所占的权重,进行ETF的构建。我国首只ETF——上证50ETF采用的是完全复制(而不是抽样复制)。C选项说法正确,套利机制的存在...
问答题 关于ETF套利交易,下列正确的是( )。 A.ETF交易价格低于其份额净值(折价交易)时,在二级市场买进ETF,在一级市场赎回,再在二级市场上卖掉股票 B.发生折价交易时,在二级市场上买进一揽子股票,并在一级市场按净值转化成ETF,再在二级市场上卖掉ETF而实现套利 C.溢价交易时,在二级市场上买进一揽子股票,并在一...
相对价值策略一般包括( )。A.ETF套利策略 B.可转债套利策略 C.分级基金套利策略 D.定向增发策略 该题目是多项选择题,请记得选择多个答案!正确答案 点击免费查看答案 试题上传试题纠错猜您对下面的试题感兴趣:点击查看更多与本题相关的试题股票投资策略按投资策略的出发点划分趋势型策略、事件驱动型策略、相对价值...