首先投资者大概花80.7万在二级市场买入上述“一篮子股票”,然后再用这“一篮子股票”向基金公司申购中概互联网ETF(513050)份额(一篮子股票换ETF份额),拿到ETF份额之后再去二级市场以“交易价格”(高价)卖掉ETF份额得到现金,从而实现“现金到现金”的套利交易。这也叫溢价套利。 完成套利交易,理论上投资者可以获取16.92...
也就是如果中概互联场内溢价太高,我们可以把场内中概卖出,然后去场外申购中概互联ETF联接基金。 因为场外是申购方式,没有溢价,这样就避开了场内中概的高溢价,而且一旦溢价回落,再卖出场外买回场内,还能套利。 但是这样操作有几个弊端,一是场外的中概是QDII基金,申购赎回流出非常慢,一套申赎可能需要长达十几天的时间,...
临近尾盘有套利资金一度买入拉到折价1.3%,最终以折价1.7%收盘。 今天就以中概互联ETF(513050)这支基金为例。 收盘价:1.905元,实价:1.938元; 折价:-0.0330元,-1.7%。 原没有持有513050基金的情况下: 场内收盘价买入,明天股价不管是涨、不涨不跌,只要折价保持在1.7%,场外基金赎回,套利1.7%。 原持有513050基金...
因此我们可以在513050大幅度溢价的时候卖出,同时买入同等金额的159605,进行换车套利。等513050溢价被接近磨平后,再卖159605,同时买回同等金额的513050。 这里就是利用上涨的时候,159605容易折价有更强的修复净值,从而上涨更多,而513050由于溢价上涨较小。 同样的,在下跌的时候,513050由于知名度比较高,抄底大军会搞大溢价,...
换车套利 当前513050溢价9.94%,而159605只溢价0.44% 如果你持有513050,可以卖出它,然后买入同等金额的159605,可以获得大概9%左右的收益。 可以帮助你更快回本 #中概股[超话]##套利#
因为中概的反弹,导致513330和513050溢价缩小了,本人在0.389的时候卖掉513330同时0.439到0.442换的513130,截止目前收盘513130比513330多涨了8%,所以只要简单的学习,就可以获得这8%的阿尔法收益,如果中概继续上涨,就可以择机再换回513330,这样未来可能再次出现品种套利的机会。 然后如果觉得恒生科技和恒生互联差别不大的,...
套利过程: 首先投资者大概花80.7万在二级市场买入上述“一篮子股票”,然后再用这“一篮子股票”向基金公司申购中概互联网ETF(513050)份额(一篮子股票换ETF份额),拿到ETF份额之后再去二级市场以“交易价格”(高价)卖掉ETF份额得到现金,从而实现“现金到现金”的套利交易。这也叫溢价套利。
|中概互联网ETF(513050)套利 10月21日,中概互联网ETF(513050)溢价来到了16.92%。 折溢价的计算使用的是IOPV,即(0.912-0.78)/0.78=16.92%,数值为正,也就是溢价16.92%。万得的显示容易让人产生歧义,折价16.92%实际是溢价16.92%。 套利过程: 首先投资者大概花80.7万在二级市场买入上述“一篮子股票”,然后再用这“...
PS3:策略本身只是讨论通过513050与159605溢价差值套利的可行性,为丐帮兄弟想办法增加额外收益,其他做T、补仓等均不在讨论此列; 声明:本人持有中概互联,屁股决定脑袋,非投资建议。且按策略在6/9实时溢价差<3%时,全仓切换为513050,待后续溢价差≥8%时再换成至159605; 另外,十分同意各位雪球前辈的观念,决绝回本出。
中概互联套利操作 今天做了一笔重大操作,调仓换股,把高溢价的中概互联(513050)换成了有一点折价的嘉实中国互联网30ETF(159607),不知道结果咋样,后续我们继续观察,说说这次调整的逻辑。 一、中概折溢价 中概的折溢价和他的跨市场交易有关,像中概互联这种ETF基金,他的成分股在中国内地、香港、美国上市交易,由于开盘...