另一种方式是通过证券账户使用现金申购,代码是511381。T日申购,按照净值确认,T+1日可以在市场按照价格卖出或按照净值赎回,在ETF溢价时参与套利。 套利的路径是,当可转债ETF价格高于净值时(溢价),使用现金按照净值申购,然后在市场按照价格卖出;当可转债ETF价格低于净值时(折价),在市场中按照价格买入,然后按照净值赎回,...
其实最近的可转债市场并不比股票好多少,上周五,中证转债及可交换债指数跌0.23%,可转债ETF(511380)盘中跌0.37%,成交金额超10.72亿元,换手率6.40%,多数转债下跌。 不过倒也不影响个体的套利空间。 一、回售套利的底层逻辑 可转债回售套利有一个前提:可转债处于回售期内或离回售期比较近。 (不清楚回售条款的请去公...
可转债ETF代码为511380，可以直接在市场买卖，最低100份，像买卖可转债一样进行买卖操作。在看好时指数上涨时买入即可。也可在像定投基金一样，定期进行买入。套利的路径是，当可转债ETF价格高于净值时（溢价），使用现金按照净值申购，然后在市场按照价格卖出；当可转债ETF价格低于净值时（折价），在市场...
随着A股上涨，可转债与其对应股票的价差可能增大，投资者可以通过低买高卖实现套利。例如，如果某可转债的转股价值显著低于其市场价格，可能意味着存在套利空间；另外，利用可转债价格波动进行短期交易，尤其是在市场情绪波动较大时，可能会带来额外收益。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此...
随着A股上涨,可转债与其对应股票的价差可能增大,投资者可以通过低买高卖实现套利。例如,如果某可转债的转股价值显著低于其市场价格,可能意味着存在套利空间;另外,利用可转债价格波动进行短期交易,尤其是在市场情绪波动较大时,可能会带来额外收益。
高价转债平均周度流动性大，季度成交额占比超 50%；中盘债成交活跃，季度平均成交额占比超 35%；小规模转债博弈空间大，市场成交活跃。转债价格方面，高价转债主导市场成交，低价格转债存在投机套利行为，中价格转债成交较为平稳。正股规模方面，中盘债成交活跃，小盘债流动性受市场状况影响大，大盘可转债成交相对稳定...
有116个标的转股溢价率低于20%，如利群转债，中信转债，大秦转债，友发转债等标的，转换价值在120元以下但转股溢价率较低，靠近“套利底”的标的，只要股票不出现明显地调整，对应转债的回撤空间也相当有限。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
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随着A股上涨,可转债与其对应股票的价差可能增大,投资者可以通过低买高卖实现套利。例如,如果某可转债的转股价值显著低于其市场价格,可能意味着存在套利空间;另外,利用可转债价格波动进行短期交易,尤其是在市场情绪波动较大时,可能会带来额外收益。 以上内容与数据,与界面有连云频道立场无关,不构成投资建议。据此操作,...
实践中可以考虑几个思路:一是等权配置评级较低、余额较小的转债;二是做指数增强;三是高换手做多波动率;四是通过转债套利增强收益,可以参考《可转债新框架系列之十—转债市场有哪些赚“快钱”的方式?》(2024-07-31)。此外,我们也构建了低价稳健策略、现金流优异策略和双低策略组合并定期跟踪,更加适合稳健类资金,...