这个IV步骤是Theil方法中2SLS的第二个阶段。 作为一种替代方法,我们可以通过对XˆX^进行OLS回归来获得完全相同的β的估计值b2SLS,产生b2SLS=(Xˆ⊤Xˆ)Xˆ⊤y。这就是巴斯曼的方法,也是 "2SLS "这个名字的由来。 无论我们把第二阶段看成是IV估计还是OLS回归,我们都可以把这两个阶段合并成一个...
用IV做2SLS回归时,需要对IV进行三个方面的检验: 1.不可识别检验,也就是IV的个数是否少于内生解释变量的个数,使用的统计量是Anderson LM 统计量/Kleibergen-Paap rk LM统计量。这里p值小于0.01说明在 1%水平上【说明错误拒绝的可能性小于1%】显著拒绝“工具变量识别不足”的原假设,也就是要求p值不能大于0.1。
这个IV步骤是Theil方法中2SLS的第二个阶段。 作为一种替代方法,我们可以通过对XˆX^进行OLS回归来获得完全相同的β的估计值b2SLS,产生b2SLS=(Xˆ⊤Xˆ)Xˆ⊤y。这就是巴斯曼的方法,也是 "2SLS "这个名字的由来。 无论我们把第二阶段看成是IV估计还是OLS回归,我们都可以把这两个阶段合并成一个...
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stata工具变量法：使用2SLS进行ivreg2估计及其检验 stata⼯具变量法：使⽤2SLS进⾏ivreg2估计及其检验 转⾃：作为OLS回归不符合假定的问题，还包括解释变量与随机扰动项不相关。如果出现了违反该假设（即解释变量和随机扰动项相关了）的问题，就需要找⼀个和解释变量⾼度相关的、同时和随机扰动项不相关的...
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这个IV步骤是Theil方法中2SLS的第二个阶段。 作为一种替代方法,我们可以通过对XˆX^进行OLS回归来获得完全相同的β的估计值b2SLS,产生b2SLS=(Xˆ⊤Xˆ)Xˆ⊤y。这就是巴斯曼的方法,也是 "2SLS "这个名字的由来。 无论我们把第二阶段看成是IV估计还是OLS回归,我们都可以把这两个阶段合并成一个...
We also establish the asymptotic unbiasedness of the simple IV estimation using first differenced lagged dependent variable as instrument, and establish the invalidity of using level lagged dependent variable as instrument for the simple IV estimation. Monte Carlo simulations confirm our findings in this...