This paper empirically investigates the volatility dynamics of the EUR/USD forward premium via generalized autoregressive conditional heteroscedastic (GARCH-M) (1,1) and Glosten-Jagannathan-Runkle (GJR)-GARCH (1,1) and GJR-GARCH (1,1)-M models. Our empirical analysis is based on daily data ...
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B. 相关系数与回归系数无关系 C. 回归系数有单位,相关系数没有单位 D. 样本相关系数为0时,样本回归系数也为0 如何将EXCEL生成题库手机刷题 > 下载刷刷题APP,拍照搜索答疑 > 手机使用 参考答案: C 复制 纠错 参考解析: 回归系数有单位,相关系数没有单位 ...