麦考林久期可以衡量债券的平均还款期,所以附息债券的平均还款期要小于债券的期限。 ✔零息债券的麦考林久期等于债券的期限。 假设有一只期限为3年,面值1,000美元的零息债券,那么它的麦考林久期计算公式为: 因为这只债券是零息债券,所以, 所以: 所以,零息债券的麦考林久期等于债券的期限。 ✔麦考林久期并不是衡量...
区别：1、修正久期在麦考利久期的基础上，考虑了久期的时间价值，可以说对麦考利久期的动态修正；2、有效久期是债券价格曲线的切线,衡量的是区间价格变动的敏感程度,计算方法类似弹性,可用于求已知价格变动的债券,可以计算资产抵押债券. 有效久期(effective duration)，是指债券或其他金融工具的价格对...
久期是表示对未来收入的加权等待时间,也是债券价格对利率的敏感程度。有效久期是债券价格曲线的切线，衡量的是区间价格变动的敏感程度。3、计算公式不同：麦考林久期、修正久期分零息与付息债券,对于零息MAC DUR=到期时间(T),修正久期=T/[1+(Y/N)]，Y表示年利率,N表计算复利次数.对于付息债券，MAC ...
FRM II Market Risk Measurement And Management 关于麦考林久期和修正久期的关系,李老师这里说错了吧,应是 Mac.D = Mod.D*(1+y) 添加评论 0 0 1 个答案 妙悟先生品职答疑助手 · 2018年05月16日 修正久期=麦考雷久期/(1+收益率) 添加评论 0 0 1 回答 0 关注 332 浏览 我要回答 关注问...
题目 举报 如何用数学公式推导统一公债的麦考林久期等于(1+1/r)其中r是计算现值采用的贴现率 扫码下载作业帮搜索答疑一搜即得 答案解析 查看更多优质解析 解答一 举报 二维码 回顶部
久期是表示对未来收入的加权等待时间,也是债券价格对利率的敏感程度。有效久期是债券价格曲线的切线，衡量的是区间价格变动的敏感程度。3、计算公式不同：麦考林久期、修正久期分零息与付息债券,对于零息MAC DUR=到期时间(T),修正久期=T/[1+(Y/N)]，Y表示年利率,N表计算复利次数.对于付息债券，MAC ...
久期是表示对未来收入的加权等待时间,也是债券价格对利率的敏感程度。有效久期是债券价格曲线的切线，衡量的是区间价格变动的敏感程度。3、计算公式不同：麦考林久期、修正久期分零息与付息债券,对于零息MAC DUR=到期时间(T),修正久期=T/[1+(Y/N)]，Y表示年利率,N表计算复利次数.对于付息债券，MAC ...