该策略以相对较高的成本给予投资者比蝶式价差更宽的获利区间,适用于预期市场将在一定范围内波动但波动幅度可能稍大的情况。 二、鹰式价差期权策略的特点 宽获利区间:鹰式价差策略的获利区间通常比蝶式价差更宽,能够捕捉到更广泛的市场波动。较高成本:由于需要同时买入和卖出多个期权合约,鹰式价差策略的成本相对较高...
2. **构建策略**:投资者买入两个执行价格较低的看涨期权(或看跌期权),同时卖出两个执行价格较高的看涨期权(或看跌期权)。具体来说,投资者会买入执行价格为90和110的看涨期权,同时卖出执行价格为95和105的看涨期权。 3. **管理风险**:鹰式价差期权的主要优势在于其风险管理能力。由于投资者同时持有买入和卖出的...
总之,铁鹰式价差是一种在特定市场条件下具有应用价值的期权交易策略,但需要投资者具备丰富的经验、深入的市场分析能力和严格的风险管理措施。
1、波动率价差与牛熊市价差 常用的期权组合分为波动率价差组合及牛、熊市价差组合。 在这篇笔记里介绍过,期权的Delta值是期权价值对标的价格变动的相关度。对于看涨期权,实值的情况接近1,深度虚值接近0,在行权价附近接近0.5;对于看跌期权,在行权价以下接近-1,行权价以上接近0,在行权价附近接近0.5。 当我们构建...
蝶式价差期权 D. 鹰式价差期权 相关知识点: 试题来源: 解析 C 解析:蝶式套利是利用不同交割月份的价差进行套期获利,由两个方向相反、共享居中交割月份合约的跨期套利组成。 正确答案:C 解析:蝶式套利是利用不同交割月份的价差进行套期获利,由两个方向相反、共享居中交割月份合约的跨期套利组成。
所属专辑:期权实战必看|从入门到精通 音频列表 1 第十一天 比率价差交易:认购比率价差 2180 2020-04 2 第十天 鹰式价差交易:秃鹰式策略 2063 2020-03 3 第十天 鹰式价差交易系统:铁鹰式策略 2484 2020-03 4 第九天 蝶式价差交易:铁蝶式策略
第十天 鹰式价差交易:秃鹰式策略 20612020-03 2 第十天 鹰式价差交易系统:铁鹰式策略 24822020-03 3 第九天 蝶式价差交易:铁蝶式策略 24002020-03 4 第九天 价差交易:买入蝶式认沽期权和卖出蝶式策略 26072020-03 5 第九天 蝶式价差交易策略:买入蝶式认购期权策略 31812020-03 6 第八天 牛熊价差交易:...
此时投资者进行套利的方式是( )。 A、 水平价差期权 B、 盒式价差期权 C、 蝶式价差期权 D、 鹰式价差期权 该题目是单项选择题,请记得只要选择1个答案!正确答案 点击免费查看答案 试题上传试题纠错TAGS此时投资者进行套利方式水平价差期权 关键词试题汇总大全本...
垂直价差套利不包括( )。 A 看涨期权与看跌期权之间的套利 B B蝶式价差套利 C 盒式价差套利 D 鹰式价差套利 温馨提示:仔细审题,沉着思考,认真答题,规范书写正确答案 点击免费查看答案 试题上传试题纠错TAGS垂直价差套利不包括看涨期权看跌之间 关键词试题汇总大全本...
铁鹰式价差:期权交易中的独特策略 在期权交易的广阔领域中,铁鹰式价差是一种较为复杂但具有特定应用场景和风险收益特征的策略。 铁鹰式价差策略,是由四种不同的期权合约构建而成。它主要利用了标的资产价格在一定区间内波动的预期。具体来说,投资者会同时卖出一个价外的认购期权和一个价外的认沽期权,同时买入一个...