高斯—马尔科夫假定(Gauss-Markov Assumptions):一组假定(假定MLR.1至MLR.5或假定TS.1至TS.5),在这之下OLS是BLUE 。 高斯—马尔科夫定理(Gauss-Markov Theorem):该定理表明,在五个高斯—马尔科夫假定下(对于横截面或时间序列模型),OLS估计量是BLUE (在解释变量样本值的条件下)。 广义最小二乘(GLS) 估计量(...
高斯—马尔科夫假定(Gauss-Markov Assumptions):一组假定(假定MLR.1至MLR.5或假定TS.1至TS.5),在这之下OLS是BLUE 。 高斯—马尔科夫定理(Gauss-Markov Theorem):该定理表明,在五个高斯—马尔科夫假定下(对于横截面或时间序列模型),OLS估计量是BLUE (在解释变量样本值的条件下)。 广义最小二乘(GLS) 估计量(...
2、Assumption MLR.2 (Random sampling)假设二： 假设我们有n个调查的样本，那么这n个样本必须是从母集团里面随机抽样得出的。以假设一的方程为例，{（xi1,xi2, xi3...xik,yi): i=1,2,3...n}。3、Assumption MLR.3 （No perfect collinearity)假设三：在样本（母集团）中， 没有独立变量...
高斯马尔科夫定理 高斯-马尔科夫定理：在给定经典线性回归模型的假定下，最小二乘估计量，在无偏线性估计一类中，有最小方差，就是说，它们是BLUE(best linear unbiased estimator) 在统计学中，高斯－马尔可夫定理陈述的是：在误差零均值，同方差，且互不相关的线性回归模型中，回归系数的最佳无偏线性...
高斯—马尔科夫假定（Gauss-Markov Assumptions）：一组假定（假定MLR.1至MLR.5或假定TS.1至TS.5），在这之下OLS是BLUE 。高斯—马尔科夫定理（Gauss-Markov Theorem）：该定理表明，在五个高斯—马尔科夫假定下（对于横截面或时间序列模型），OLS估计量是BLUE （在解释变量样本值的条件下）。广义最小...
高斯马尔科夫定理指出,在满足经典假设前提下,普通最小二乘估计量具有()。 A.线性性B.有效性C.渐近正态性D.无偏性 参考答案: 进入题库练习 查答案就用赞题库小程序 还有拍照搜题 语音搜题 快来试试吧 无需下载 立即使用 你可能喜欢 单项选择题 经典假设中的哪条假设被违背后,普通最小二乘估计量是...
百度试题 题目经典计量经济学模型一般要满足 A. 大样本条件 B. 古典假设 C. ARCH条件 D. 高斯-马尔科夫定理 E. 逐步回归条件 相关知识点: 试题来源: 解析 B.古典假设
2、Assumption MLR.2 (Random sampling)假设二： 假设我们有n个调查的样本，那么这n个样本必须是从母集团里面随机抽样得出的。以假设一的方程为例，{（xi1,xi2, xi3...xik,yi): i=1,2,3...n}。3、Assumption MLR.3 （No perfect collinearity)假设三：在样本（母集团）中， 没有独立变量...