Sharp等1964年在马科维茨Markowitz 的理论工作基础上,经过自己的研究与拓展,发展出资本资产定价(CAPM)模型。Fama和French(1992)通过研究在美国资本市场的获得超额收益的股票的特性,提出了著名的Fama-French三因子模型。该模型认为,资本资产定价模型中的因子并不能完全解释股票组合的超额收益,投资组合的规模(用所有者权益...
关于CAPM模型,下列说法错误的是( )。 A. CAPM模型是以马科维茨证券组合理论为基础的 B. CAPM模型假设存在交易费用和税金 C. CAPM模型揭示均衡状态下证券收益率与风险之间的关系 D. CAPM模型假设所有投资者都进行充分分散化的投资 相关知识点: 试题来源: 解析 B 正确答案:B 解析:CAPM模型假设条件之一为:不...
关于CAPM模型,下列说法错误的是( )。A.CAPM模型是以马科维茨证券组合理论为基础的B.CAPM模型假设存在交易费用和税金C.CAPM模型揭示均衡状态下证券收益率
现代财务理论由五大基础理论构成:除法玛提出的有效市场假说外,还包括( )。A.马科维茨的均值一方差投资组合理论B.夏普的资本资产定价模型(CAPM)C.布莱克和斯科尔斯
A. CAPM模型是以马科维茨证券组合理论为基础的 B. CAPM模型假设存在交易费用和税金 C. CAPM模型揭示均衡状态下证券收益率与风险之间的关系 D. CAPM模型假设所有投资者都进行充分分散化的投资 2关于CAPM模型,下列说法错误的是( )。 A. CAPM模型是以马科维茨证券组合理论为基础的 B. CAPM模型假设存在交易费用和...
Sharp等1964年在马科维茨Markowitz 的理论工作基础上,经过自己的研究与拓展,发展出资本资产定价(CAPM)模型。Fama和French(1992)通过研究在美国资本市场的获得超额收益的股票的特性,提出了著名的Fama-French三因子模型。该模型认为,资本资产定价模型中的因子并不能完全解释股票组合的超额收益,投资组合的规模(用所有者权益...