```python # 计算期望收益率和方差-协方差矩阵 expected_returns = stock_returns.mean() cov_matrix = stock_returns.cov() ``` 接下来,我们需要定义一个目标函数,该函数将最小化投资组合的方差: ```python # 定义目标函数 def portfolio_volatility(weights, cov_matrix): port_variance = np.dot(weights...
源码链接: 那么总有小伙伴想要源码尝试自己跑着玩玩,所以我在这里分享我这个项目的Github链接:https://github.com/Gilmour-99/Stock-Finance-Algorithms; 进入之后打包下载或者直接git clone即可(这个项目其实还有使用二叉树模型进行期权定价功能,但在本文中并未介绍)。
从历史发展看,投资者很早就认识到了分散地将资金进行投资可以降低投资风险,扩大投资收益。但是第一个对此问题做出实质性分析的是美国经济学家马柯维茨(Markowitz)以及他所创立的马柯维茨的资产组合理论。1952年马柯维茨发表了《证券组合选择》,标志着证券组合理论的正式诞生。马柯维茨根据每一种证券的预期收益率、方差和...
Python3 量化分析笔记从小白到破产-案例有效前沿1 蓝兔子读难NOTES 法律职业资格证持证人 阅读全文 均值方差模型的有效前沿曲线 ivo唯一 问题描述 已知 个资产的预期收益率 ,收益率协方差矩阵 ,均值方差模型需要求解的是:给定投资组合的预期收益率为 ,找到一个最优的权重向量 ,使得投资组合收益率的方差最...
python实现马科维茨_代码详解:基于均值-⽅差优化法的 Python算法交易 全⽂共6852字,预计学习时长14分钟 图源:pixabay 本⽂旨在展⽰如何⽤马科维茨(Markowitz)的投资组合优化法和现代资产组合理论(MPT)来⽣成交易策略。 本⽂⾸先对均值-⽅差优化法进⾏简介及提⽰,然后介绍如何将其应⽤到交易策...
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