```python # 计算期望收益率和方差-协方差矩阵 expected_returns = stock_returns.mean() cov_matrix = stock_returns.cov() ``` 接下来,我们需要定义一个目标函数,该函数将最小化投资组合的方差: ```python # 定义目标函数 def portfolio_volatility(weights, cov_matrix): port_variance = np.dot(weights...
源码链接: 那么总有小伙伴想要源码尝试自己跑着玩玩,所以我在这里分享我这个项目的Github链接:https://github.com/Gilmour-99/Stock-Finance-Algorithms; 进入之后打包下载或者直接git clone即可(这个项目其实还有使用二叉树模型进行期权定价功能,但在本文中并未介绍)。
1 引言 最近打算从头开始复习一遍投资组合和资产定价相关理论,于是先从开山鼻祖的Markowitz均值-方差模型开始。 资产配置主要解决的问题是:如何分散投资从而在风险最小化的同时收益最大化。资产配置的主要目的就是在未来某个时点达成某个预期收益目标,并将资产的波动控制在个人可承受范围内。Markowitz均值-方差模型就是用...
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Python3 量化分析笔记从小白到破产-案例有效前沿1 蓝兔子读难NOTES 法律职业资格证持证人 阅读全文 金融经济学25讲 | 均衡资产定价(5-7讲) nitric acid 一、均值方差分析 在20世纪50年代,马科维兹讨论了考虑均值和方差的投资组合选择问题,为贴现率的确定提供契机:由投资者的行为到投资市场的供需再到资产...
python实现马科维茨_代码详解:基于均值-⽅差优化法的 Python算法交易 全⽂共6852字,预计学习时长14分钟 图源:pixabay 本⽂旨在展⽰如何⽤马科维茨(Markowitz)的投资组合优化法和现代资产组合理论(MPT)来⽣成交易策略。 本⽂⾸先对均值-⽅差优化法进⾏简介及提⽰,然后介绍如何将其应⽤到交易策...
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