1依据马尔基尔(MALKIEL)债券定价原理,对于面值相同的债券,如果( ),由到期收益率变动引起的债券价格波动越大。 A. 到期期限越长 B. 到期期限越短 C. 息票率越高 D. 息票率越低 2依据马尔基尔(MALKIEL)债券定价原理,对于面值相同的债券,如果( ),由到期收益率变动引起的债券价格波动越大。 A. 到期期限越长...
马尔基尔债券定价原理是一种债券定价的方法,它由美国经济学家弗兰克·马尔基尔于1976年提出,用于衡量债券的实际价值。马尔基尔债券定价原理主要基于三个假设:风险中性、市场有效性和预期理论。通过这些假设,可以构建一个被视为市场平均预期回报的风险中性概率分布,进而在此基础上进行债券价格的计算。 二、原理 马尔基尔债...
该原理是泛指根据债券的特征及市场因素,通过数学模型来计算债券的合理价格。本文将对马尔基尔债券定价原理进行深入的探讨。 一、马尔基尔债券定价原理的基本概念 1.马尔基尔债券定价原理的定义 –马尔基尔债券定价原理是指根据债券的本金、利率期限、付息方式、剩余期限、票面利率、债券市场的供求关系等因素,运用数学和金融...
下列关于马尔基尔提出的债券定价五个原理的说法,错误的是( )。A.债券的价格与债券的到期收益率成反比例关系B.债券到期时间的临近,债券价格的波动幅度减小,但是以递减的速度减小C.对于期限既定的债券,由收益率下降导致的债券价格上升的幅度大于同等幅度的收益率上升导致
下列说法符合马尔基尔债券定价原理的有( )。A.债券的价格与债券的到期收益率成正比例关系B.当市场预期收益率变动时,债券的到期时间与债券价格的波动幅度成反比关系C.债券到期时间的临近,债券价格的波动幅度减少,并且是以递增的速度减少D.息票率越高,债券价格的波动
马尔基尔债券定价原理是一种用于计算债券价格的数学模型。它基于现金流量贴现的概念,考虑到债券的到期时间、票面利率、市场利率等因素,通过计算预期收益和风险来确定债券的合理价格。本文将对马尔基尔债券定价原理进行详细解析,介绍其公式的具体应用和相关的定价模型,以
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百度试题 结果1 题目依据马尔基尔(MA1KIE1)债券定价原理, 对于面值相同的债券, 如果( ), 由到期收益率变动引起的债券价格波动越大。 A. 到期期限越长 B. 到期期限越短 C. 息票率越高 D. 息票率越低 相关知识点: 试题来源: 解析 AD 反馈 收藏 ...
马尔基尔债券定价原理 马尔基尔债券定价原理是金融领域中的一种重要理论,它是由法国经济学家弗朗索瓦·马尔基尔提出的。该理论主要是用来解释债券市场中的价格变动和利率变动的原因,同时也可以用来预测未来的市场走势。 马尔基尔债券定价原理的核心思想是,债券的价格取决于债券的现值和未来现金流的折现值之和。具体来说,...