百度试题 题目风险资产的收益率等于无风险利率加上风险溢价。 A.正确B.错误相关知识点: 试题来源: 解析 A 反馈 收藏
百度试题 题目【判断题】风险资产的收益率等于无风险利率加上风险溢价 相关知识点: 试题来源: 解析 正确 反馈 收藏
某风险资产组合的预期收益率为18%,无风利率为5%。如果想用该风险资产组合和无风险资产构造一个预期收益率为12%的投资组合,那么投资于无风险资产的比率应为()。 答案解析 (单选题) 假设无风险利率为6%,最优风险资产组合的期望收益率为14%,标准差为22%,资本配置线的斜率是多少?() 答案解析 (单选题) 一种资产...
风险资产的收益率等于一般利率加上风险溢价。A.正确B.错误分析:风险资产的收益率等于无风险利率加上风险溢价。
对应因素1和因素2的风险溢价分别是2.3%和3.4%。无风险收益率是4%。如果不存在套利机会的话,组合A的预期收益是___。 查看完整题目与答案 【简答题】可能影响风险溢价的因素不包括( )。 查看完整题目与答案 【多选题】计算风险加权资产时,对于信用风险资产,商业银行可以采取___。 A. 标准法 B. 内部模型...
解: 资本资产定价模型对任意证券或组合的期望收益率和风险之间的关系提供了十分完整的阐述。任意证券或组合的期望收益率由两部分构成:一部分是无风险利率,它是由时间创造的,是对放弃即期消费的补偿;另一部分则是[E(r P )-r F ]β P ,是对承担风险的补偿,通常称为“风险溢价”。它与承担的风险β P 的大小...
根据资本资产定价模型,每一证券的期望收益率应等于无风险利率加上该证券由β系数测定的风险溢价,下列有关证券组合风险的表述正确的是( ) A. 证券组合的风险不仅与组合中每个证券的报酬率标准差有关,而且与各证券之间报酬率的协方差有关 B. 持有多种彼此不完全正相关的证券可以降低风险 C. 资本市场线反映了在...
第38 题根据资本资产定价模型,每一证券的期望收益率应等于无风险利率加上该证券由β系数测定的风险溢价,贝塔系数值为1.0,阿尔法值为0的资产组合的预期收益率为( )。 相关知识点: 排列组合与概率统计 概率 离散型随机变量的期望与方差 期望 试题来源: 解析 官方提供D根据资本资产定价模型,β值为1.0的资产组合的...
风险资产的收益率等于无风险利率加上风险溢价。A . 正确B . 错误点击查看答案 你可能感兴趣的试题 第1题:有两台同容量,功率相同的同步发电机并联运行,若且IF1>IF2(负载电流),PF1=PF2(有功功率),其调整方法是()。A . 减小1#机组油门,增大2#机组油门B . 增大1#机组油门,减小2#机组油门C . 增大1#机...
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