风险管理与金融机构 第四版 约翰· C ·赫尔 附加问题 (Further Problems) 的答案 第一章 :导论 1.15. 假设一项投资的平均回报率为 8%,标准差为 14%。另一项投资的平均回报率为 12%,标 准差为 20%。收益率之间的相关性为 0.3 。制作一张类似于图 1.2 的图表,显示两项投 资的其他风险回报组合 。 答...
1.10对于银行和其他金融机构而言进行风险管理的手段主要有两种:第一种是风险分解,是指对每一种风险进行识别,然后对各类风险进行单独管理;另一种是风险聚集,是指用多元化的方法来缓解风险。对于主要由雇员诈骗、自然灾害、诉讼费用等引起的操作风险而言,当未来可能的损失程度很大时,我们便无法通过一系列的多元化累积和组合...
《金融机构与风险管理》考试答案.pdf,《⾦融机构与风险管理》考试答案 ⾦融机构与风险管理 1.某项投资具有不同的回报率,分别为40%,30%,15%,-5%,-15%;其对应的概率分别为 0.1,0.2,0.35,0.25及0.1,这⼀投资所对应的期望值及标准差为多少? (-0.05)^2+0.1* (-0
PAGE PAGE 5风险管理与金融机构第 15 章习题答案1.1520.001.000.12000.20000.200.800.11200.17050.400.600.10400.15010.600.400.09600,13220.800.200.08800.12971.000.000.08000.14001.16 解:由资本市场线可得: rp rf rm rfm p , p rp rf mrm rf,如题中所述 0.12rf m 15rp 10,标准差 p 9rp 20,标准差 p 39%...
本书侧重讲述银行和其他金融机构所面临的风险，作者巧妙地避免了枯燥地讲述金融学中常见的数学理论、定理...
约翰·赫尔《风险管理与金融机构》原书第五5版+课后答案PDF下载 只看楼主收藏回复 糁籴SANDY 核心吧友 7 送TA礼物 1楼2023-11-28 04:36回复 糁籴SANDY 核心吧友 7 下载链接:https://pan.baidu.com/s/1eRaljj0I2UpupC3YcCxo3w?pwd=r27e 提取码:r27e 更多资源关注公众号【逃脱镜像】 2楼2023...
AnswerstoQuestionsandProblemsCHAPTER11.1Theexpectedreturnis1.5%.Thestandarddeviationofreturnsis17.07%.1.Fromequations1.1and1.expectedreturnis1.5%.SDofreturnis√0.5×0.1707+0.5×0.1707+×0.15×0.5×0.1707=0.194or1.94%.1.3w1w𝛍P𝛔P𝛒=0.3𝛔P𝛒=1
风险管理与金融机构第二版课后习题答案第八章8.1VaR是指在一定的知心水平下损失不能超过的数量;预期亏损是在损失超过VaR的条件下损失的期望 值,预期亏损永远满足次可加性(风险分散总会带来收益)条件。8.2一个风险度量可以被理解为损失分布的分位数的某种加权平均。VaR对于 ...
风险管理与金融机构(原书第3版);系统风险不能被分散。系统风险对于股票投资人更重要,两类风险均可导致企业破产。:由于银行的权益资本占整体资产的4%,因此银行在下一年仍有正的权益资本的概率对应于银行的盈利大于资产的-4%的概率。设银行在下一年的盈利占总体资产的比例为X,
D.高级管理层查看答案更多“金融机构委托其他机构开展客户风险等级划分等洗钱风险管理工作时,应与受托机构签订书面协议,并由()批准”相关的问题 第1题 金融机构委托其他机构开展客户风险等级划分等洗钱风险管理工作时,受托机构应当积极协助委托机构开展洗钱风险管理,由受托机构对洗钱风险管理工作承担最终法律责任。() 点击...