风险管理与金融机构第二版课后习题答案+(修复的)⏺(4)选定95%的置信水平时,在5%的尾部分布中,有0.16%的概率损失2000万美元,有0.16%的概率损失1100万
而欧洲的保险公司是由欧盟共同管理监督,这意味着一个统一的保险公司管理条例将适用于欧洲的所有保险公司。 3.11道德风险和逆向选择均会产生潜在问题,保险的存在会造成投保人不再努力去保护自己的工作,确实出现过一些投保人故意失去工作来获得保险赔偿的事件。还有,主动买入保险的投保人往往来自于那些有高风险会失去工作的...
风险管理与金融机构第二版课后习题答案 下载积分: 100 内容提示: 第一章 1.1 E(R) 40%*0.130%*0.215%*0.35(5%)*0.25(15%)*0.1 =12.5% E(R 2 ) (40%)2*0.1(30%)2*0.2(15%)2*0.35(5%) 2 *0.25(15%)2*0.1 =0.04475 ...
风险管理与金融机构第二版课后习题答案. 下载积分: 2000 内容提示: 第一章 1.1 ( )40%*0.1 30%*0.2 15%*0.35 ( 5%)*0.25 ( 15%)*0.1E R =12.5% 222222()(40%) *0.1 (30%) *0.2 (15%) *0.35 ( 5%) *0.25 ( 15%) *0.1E R ...
1.10对于银行和其他金融机构而言进行风险管理的手段主要有两种:第一种是风险分解,是指对每一种风险进行识别,然后对各类风险进行单独管理;另一种是风险聚集,是指用多元化的方法来缓解风险。对于主要由雇员诈骗、自然灾害、诉讼费用等引起的操作风险而言,当未来可能的损失程度很大时,我们便无法通过一系列的多元化累积和组合...
第二章 2.1银行系统变得更加集中化,大银行占用巨大市场份额,银行数量由14483家减至为7450家。 2.2在20世纪初,许多州纷纷设立法律禁止银行开启多于1家以上的银行分行, 1927年的麦克法登法禁止银行在不同的州开设分行。 2.3风险是在利率升高的情况下,如果存款被延期,银行必须支付更高的利率,而收入的贷款利率不便,这...
利率收入是指银行发放贷款的利率与吸收存款的利率之间的差额给银行带来的收入。 2.6信用风险是指银行的借款人或交易对象不能按事先达成的协议履行义务的潜在可能性。市场风险是指因市场价格(利率、汇率、股票价格和商品价格)的不利变动而使银行表内和表外业务发生损失的风险。市场风险存在于银行的交易和非交易业务中...
7.5金融机构一般是将LIBOR互换利率曲线作为无风险利率,市场通常认为国债利率低于无风险利率,这是因为: (1)金融机构为满足一定的监管要求,必须买入一定的长期及短期国债,而这一需求造成国债收益率的降低; (2)通持与其他类似的低风险的投资相比,持有国债所需要的资本金要少; (3)在美国,对于国债的税务规定要比其他定...
8.2一个风险度量可以被理解为损失分布的分位数的某种加权平均。VaR对于第某个分位数设定了100%的权重,而对于其它分位数设定了0权重,预期亏损对于高于某%的分位数的所有分位数设定了相同比重,而对于低于某%的分位数的分位数设定了0比重。我们可以对分布中的其它分位数设定不同的比重,并以此定义出所谓的光谱型...
1.15假定某一投资预期回报为8,标准差为14;另一投资预期回报为12,标准差为20。两项投资相关系数为0.3,构造风险回报组合情形。w1w2PP0.01.012200.20.811.217.050.40.610.414.690.60.49