风险溢酬的计算公式是投资者为了获取超额收益，他们需要接受投资组合中风险性投资（股票或高风险债券）的...
您好，风险溢酬=市场组合利率Rm-无风险利率Rf
企业风险管理的风险溢酬计算汇报人:魏老师2024年X月 目录第1章企业风险管理概述第2章风险识别第3章风险评估第4章风险应对第5章风险监控第6章总结与展望 01第1章企业风险管理概述 什么是企业风险管理企业风险管理是企业为了控制和管理自身所面临的各种风险,以便实现其商业目标而采取的一系列策略和活动。企业风险管理涵...
国库券的利息率为4%,市场证券组合的收益率为12%。要求: (1)计算市场风险溢酬。 (2)某证券的β值为1.5,其必要收益率为多少? (3)如果一项投资计划的β值为0.8,预计平均收益率为9.8%,是否应当进行投资?(10分) 相关知识点: 试题来源: 解析解: 市场风险溢酬=12%-4%=8% (3分) ...
无风险利率的大小不会影响市场风险溢酬的大小，老师，这句话里的市场风险溢酬是附加在无风险收益率之上...
假定一种资产的beta系数为1.2, 无风险利率为5%,市场平均报酬率为13%。请计算:(1)均衡条件下的市场溢酬率为多少?(2)该资产的期望报酬率为多少?相关知识点: 试题来源: 解析 (1)均衡条件下的市场风险溢酬率 = 13% – 5% = 8% (3分) (2)根据CAPM,该资产的期望报酬率 = 5% + 1.2 * 8% = 14.6% ...
(2)市场风险溢酬-市场组合必要收益率-无风险收益率=10%-4%=6% 甲股票的风险收益率=甲股票的必要收益率-无风险收益率=13%-4%=9% 或:甲股票的风险收益率=甲股票的β系数×市场风险溢酬=1.5×6%=9% (3)甲股票收益率的标准离差率-甲股票收益率的标准离差/甲股票的预期收益率根据“资本资产定价模型成立”...
假设资本资产定价模型成立,市场风险溢酬为8%,无风险收益率[1]为2.4%。甲股票的β系数为1.2,乙股票的β系数为0.7。要求:(1)计算市场组合必要收益率[2]。(2)依据资本资产定价模型计算甲股票的风险收益率[3]和必要收益率。(3)假设某投资组合中,甲股票的投资比例为40%,乙股票的投资比例为60%,计算该组合的β系...
(1)计算表中的字母代表的数值;(2)计算市场风险溢酬以及甲股票的风险收益率;(3)计算甲股票收益率的标准离差率和风险价值系数(计算结果保留两位有效数字);(4)计算甲股票收益率与市场组合收益率的协方差。,本题来源于2022-2023年湖北省十堰市注册会计财务成本管理真题(含答案)
可爱的同学，你好 对的，对风险的平均容忍程度越低、越厌恶风险，要求的收益率就越高，市场风险溢酬就...