解析 √ 根据某个变量的过去值来预测未来值,需要用到时间序列方法。常用的时间序列包括:①平稳性时间序列;②非平稳性时间序列。 根据某个变量的过去值来预测未来值,需要用到时间序列方法。常用的时间序列包括:①平稳性时间序列;②非平稳性时间序列。 反馈 收藏 ...
平稳时间序列(Stationary Time Series)是指在统计特性上具有恒定性的时间序列。具体来说,平稳时间序列的统计特性在时间上保持不变,包括均值、方差和自相关性等。简单来说,平稳时间序列的整体形态在时间上不发生明显的变化。在平稳时间序列中,观察值的波动在一定范围内,并且统计特性不随时间变化而改变。 非平稳时间序列...
平稳序列和非平稳序列 平稳序列和非平稳序列是时间序列分析中经常遇到的两种类型。平稳序列指的是在时间轴上,变量的平均值和方差保持不变的序列,也就是说,序列的统计性质在时间上是不随时间变化而发生改变的。而非平稳序列则是指在时间轴上,变量的平均值和方差发生明显的变化的序列,也就是说,序列的统计性质在时间...
统计建模:平稳时间序列建模通常使用自回归移动平均(ARMA)模型或自回归条件异方差(ARCH)模型等传统的线性模型。这些模型假定序列是平稳的,并且依赖于序列的自相关结构。非平稳时间序列的建模可能需要更复杂的方法,例如差分转换、季节性调整、趋势拟合或更高阶的非线性模型,以捕捉序列的变化。 预测:平稳时间序列的预测相对...
从它的名字我们就可以看到在使用它时需要首先对数据进行差分运算将非平稳时间序列变为平稳时间序列,然后再运用ARIMA模型。 四、确定参数p,q的取值 现在还剩最后一个问题要解决了,我们已经知道时间序列都有哪些模型了,那么我们怎么确定使用哪个模型呢,确定了使用哪个模型后,就要特别注意我用绿色圈圈画出的p,q,怎么确定...
⑴随机时间序列{}(t=1,2,…)的平稳性条件是:1)均值,是与时间t无关的常数;2)方差,是与时间t无关的常数;3)协方差,只与时期间隔k有关,与时间t无关的常数。 对于随机游走序列,假设的初值为,则易知 由于为一常数,是一个白噪声,因此,即的方差与时间t有关而非常数,所以它是一非平稳序列。 ⑵在采用DF检验...
平稳性和非平稳时间序列分析 1 平稳性和非平稳时间序列分析 一、非平稳时间序列和伪回归许多常用的经济时间序列，如GDP、物价指数、股票价格等往往不符合平稳性定义，都有非平稳的特性。非平稳序列没有不变的中心趋势，不能用时间序列的样本均值和方差推断各时点随机变量的分布特征，经典回归分析的基础和有效性就都...
实际的时间序列数据往往是非平稳的。数据非平稳，往往导致出现“虚假回归”——经济学。两个本来没有任何因果关系的变量，却有很高的相关性情况。GDP每年都增长和旁边的树每年都长高 3 4 平稳性检验 平稳时间序列有两种定义:•严平稳时间序列（strictlystationary）—指序列所有的统计性质都不会随着时间的推移而发生...
通常有以下两种方法将一个非平稳时间序列转化为平稳时间序列:(1)差分平稳过程。若一个时间序列为1阶单整,即原序列非平稳,通过1阶差分可使其变为平稳序列。(2)趋势平稳过程。有些时间序列在其趋势线上是平稳的,因此,将该时间序列对时间进行回归,回归以后得到的残差项是平稳的。 收起 ...
128.试述平稳时间序列和非平稳时间序列的区别 802023-08 2 127.时间序列构成要素及平稳序列的含义 782023-08 3 126.时间序列的分解成分是什么? 632023-08 4 125.解释多重判定系数和调整的多重判定系数的含义和作用 612023-08 5 124.解释多元回归模型、多元回归方程、估计的多元回归方程的含义 662023-08 6 123...