非平稳时间序列是时间序列分析中的一个重要概念,它指的是那些不满足平稳时间序列条件的时间序列。具体来说,如果一个时间序列的均值、方差和协方差等一二阶矩至少有一个随时间而改变,那么这个时间序列就被称为非平稳时间序列。非平稳时间序列包括两种主要类型:确定性趋势时间序列和随机性趋...
非平稳序列是指包含趋势、季节性或周期性的序列，它可能只含有其中的一种成分， 也可能是几种成分的组合。基本内容 在统计学中，一个变量在一定连续时点或一定连续时期上测量的观测值的集合称为时间序列 。时间序列的基本要素：是被研究现象所属的时间范围。是反映该现象在一定时间条件下数量特征的值，即在不同时间...
#example13adf.test(xt)adf.test(diff(xt))adf.test(diff(xt,d=2)) 大家注意看哦,当没有做差分的时候,p-value是0.47+,而备择假设是stationary,也就是平稳时间序列,所以零假设就是非平稳时间序列。p-value>0.05的时候,在95%的置信度下,我们是不能拒绝原假设的,所以我们不能说xt原序列是时序平稳的,但是...
协方差平稳时间序列有不随时间变化的均值、方差。而在现实生活中,通常时间序列是非平稳的。由上节可知,这时我们可将时间序列分解为趋势项、季节项以及剩余残差项(或单位根)。 一、趋势项 1.线性趋势项 很明显,该序列是非平稳,因为均值是随时间变化的。
1. 平稳简介 “平稳”是处理时间序列数据时遇到的最重要的概念之一:平稳序列是指其特性-均值、方差和协方差不随时间而变化的序列。 让我们用一个直观的例子来理解这一点。考虑以下三个图形: 在第一幅图中,我们可以清楚地看到,均值随时间而变化(增加),呈现上升的趋势。因此,这是一个非平稳序列。平稳序列不应该...
与平稳时间序列不同,非平稳时间序列在时间上存在趋势、季节性、周期性等变化。这些变化使得序列的平均值、方差和协方差随着时间的推移而变化,从而使得非平稳时间序列的分析和预测更加复杂。 非平稳时间序列的主要特点包括以下几个方面: 1.趋势性:非平稳时间序列在长期内呈现出明显的趋势变化。例如,股票价格在长期内...
解析 A,B 通常有两种方法将一个非平稳时间序列转化为平稳时间序列:(1)差分平稳过程。若一个时间序列满足1阶单整,即原序列非平稳,通过1阶差分即可变为平稳序列。(2)趋势平稳过程。有些时间序列在其趋势线上是平稳的,因此,将该时间序列对时间做回归,回归后的残差项将是平稳的。
在深入研究非平稳时间序列之前，掌握平稳性的概念至关重要。平稳时间序列是指其统计属性不随时间变化的时间序列。这些属性包括均值、方差和自相关。本质上，平稳时间序列具有恒定的均值和方差，并在整个观察过程中表现出一致的模式和趋势。固定数据更容易建模和预测，因为它遵循稳定的统计特性。非平稳时间序列的挑战 另...
非平稳时间序列 非平稳时间序列（non-stationary time series ）是2016年公布的管理科学技术名词。定义 均值或方差随时间变化而变化的时间序列。出处 《管理科学技术名词》第一版。