变形金刚霍克斯过程 源代码。 运行代码 依存关系 Python 3.7。 包含所有必需的软件包。 版本1.4.0。 指示 将数据文件夹放在根文件夹中,并相应地修改run.sh中的数据条目。 数据集可。 bash run.sh运行代码。 笔记 目前,该代码仅支持单个GPU训练,但是支持多个GPU的扩展应该很容易。 所报告的事件时间预测RMSE和数据...
Hewlett[2]使用买入和卖出到达之间的双变量自激和交叉激振过程,预测了未来买入和卖出交易的不平衡性。作者设计了一个最佳的清算策略,由一个基于这种不平衡的价格影响公式得出。 在文献[3]中,作者使用双变量霍克斯过程的买入和卖出强度比作为进行方向性交易的进入信号。 改进 Hawkes 过程的对数似然函数具有 O(N2) 的...
确实 每个人建立模型以后，求解方法就相当杂 有搞成优化问题求解的。没给细节，就引了文献 也有用概率...
Hewlett[2]使用买入和卖出到达之间的双变量自激和交叉激振过程,预测了未来买入和卖出交易的不平衡性。作者设计了一个最佳的清算策略,由一个基于这种不平衡的价格影响公式得出。 在文献[3]中,作者使用双变量霍克斯过程的买入和卖出强度比作为进行方向性交易的进入信号。 改进 Hawkes 过程的对数似然函数具有 O(N2) 的...
1007/978-3-030-84639-8 (2021年底出的一本比较简明的Hawkes过程的书, 包括理论、算法和应用 ...
1. Neural Hawkes process (NeurIPS 2017)https://arxiv.org/abs/1612.09328 2. NCE for point ...