集中度风险是指任何可能造成巨大损失(相对于银行的资本、总资产或总体风险水平)、威胁银行健康或心业务能力的单个风险暴露或风险暴露组合所产生的风险。信用集中风险通常是银行中最实质的风险集中。出现信用集中风险的情形包括: (一)交易对手集中风险,由于银行对同一个交易对手或多个风险高度相关的交易对手具有较高的风险...
各国银行监管机构主要通过设定银行对单一客户及集团客户的贷款限额来监管集中度风险，通常这一限额是银行资本金的一定比例。资本充足率、拨备覆盖率和单一客户风险敞口上限被视为最重要的风险管理和监管指标。在集中度风险的计量方面，常用的方法包括敞口比率法、基尼系数法和HHI指数法等。这些方法各有优劣，因计算简便而...
集中度风险是指任何可能造成巨大损失(相对于银行的资本、总资产或总体风险水平)、威胁银行健康或心业务能力的单个风险暴露或风险暴露组合所产生的风险。信用集中风险通常是银行中最实质的风险集中。出现信用集中风险的情形包括: (一)交易对手集中风险,由于银行对同一个交易对手或多个风险高度相关的交易对手具有较高的风险...
引起集中度风险的原因有两个:一是组合中个别资产的风险敞口高于正常水平,二是受共同影响的某一群体的风险敞口异常的高。 中国已基本完成了由计划经济向市场经济的转变,经济的运行呈现出明显的市场经济特征,外界环境的变化对商业银行加强集中度风险管理提出了要求.然而,由于进行市场化经营的时间较短,各方面的经验积累...
贷款,作为商业银行的核心资产,承载着银行经营的主要风险。历史数据表明,贷款集中度风险已成为引发银行危机的核心要素。这种风险主要源自两个方面:客户集中度和行业集中度。 客户集中度风险指的是银行对单一客户或少数客户的贷款过于集中,一旦这些客户出现违约或经营问题,银行的贷款组合将遭受重创。实证研究显示,客户集中度...
这种情况的可能性使集中度风险在风险识别、计量和管理过程中变得更加重要。 此外,不仅专业金融机构应该关注集中度风险。即使是那些在产品和市场方面更加多元化的银行,也必须警惕关键风险类型内部和跨领域的过度集中。 不要等着成为集中度风险的局外人,使你所在的银行...
作者简介：俞勇，粤财控股首席风险官、中国人民大学兼职教授、中国人民大学国际学院金融风险建模全球专家委员会（GEC）委员，曾任职于恒丰银行总行首席风险官、平安银行总行风险管理部兼新资本协议办公室总经理。导 言 集中度风险作为金融风险管理的重要对象，受到国内外金融机构的高度重视。在过去几年资金投放力度加大的...
贷款集中度风险的来源分析 贷款,作为商业银行的核心资产,承载着银行经营的主要风险。历史数据表明,贷款集中度风险已成为引发银行危机的核心要素。这种风险主要源自两个方面:客户集中度和行业集中度。 客户集中度风险指的是银行对单一客户或少数客户的贷款过于集...
贷款集中度风险，是银行对单一客户的贷款余额与银行净资本的比例过高而导致银行遭受贷款损失的风险。风险来源 根据金融学理论，资产分散能降低风险。如果贷款过于集中于某一个行业、地区、客户或贷款类型的话，就会产生贷款集中的风险。也就是我们平常所说的“把所有的鸡蛋都放在一个篮子里”了。重要指标 贷款集中的一...