隐含波动率是通过市场中正在交易的期权现价求出的，所以可以解释为当前波动率。
此时的隐含波动率可以说是市场参与者协商或预测的当前时点到期权到期时标的资产的波动率。如果在某种特殊情况下隐含波动率为100%,那么市场中的买卖双方对当前时点到期权到期时标的资产的波动率达成的共识是100%。 若隐含波动率为15%,则说明市场参与者预测当前时点到未来到期期间的标的资产波动率为15%。虽然隐含波动率...
隐含波动率是通过期权定价模型反推出来的。期权定价模型（比如Black-Scholes模型）可以帮助我们计算期权的理论价格，但模型里有一个参数是未知的，那就是波动率。我们可以通过已知的期权市场价格，反推出这个波动率。来源：财顺期权 具体步骤如下：1.收集已知数据：标的资产价格：比如股票现在的价格。期权价格：从市场上...
数值计算方法是一种通过数值优化算法来计算隐含波动率的方法。常用的数值计算方法包括牛顿法、二分法和蒙特卡洛模拟等。这些方法通过不断迭代计算,使得模型计算价格与期权市场价格尽可能接近,从而得到隐含波动率的估计值。 3. 历史波动率法 历史波动率法是一种通过分析标的资产的历史价格数据来计算隐含波动率的方法。该方...
隐含波动率不是直接计算得出的，而是通过迭代或数值方法求解的。4. 迭代或数值方法求解 迭代法：选择一个初始的隐含波动率值。将该值代入B-S模型计算理论期权价格。如果理论价格与市场价格不匹配，则调整隐含波动率值，并重复上述步骤，直到理论价格与市场价格相等或达到预设的误差范围内。数值方法（如二分法、牛顿法等...
就可以从中解出惟一的未知量，其大小就是隐含波动率。由于期权定价模型(如BS模型)给出了期权价格与五个基本参数(标的股价、执行价格、利率、到期时间、波动率)之间的定量关系，只要将其中前4个基本参数及期权的实际市场价格作为已知量代入定价公式，就可以从中解出惟一的未知量，其大小就是隐含波动率。
您好！股指期权的隐含波动率通常是通过期权定价模型来计算的，其中最常用的是Black-Scholes模型。这个模型...
计算期权的隐含波动率是期权定价的重要环节，反映了市场对未来波动率的预期。通过了解不同方法，如 Black-Scholes 模型、二分法和蒙特卡洛模拟法，我们能够更准确地评估期权价值。Black-Scholes 模型基于无套利的复制期权策略，通过求解偏微分方程得到期权的公允价值。在这个模型中，隐含波动率作为参数之一，通过...
在期权的世界里,波动率无疑是一个核心且复杂的概念。但对于初学者来说,理解波动率并不是一件遥不可及的事情。本文将用通俗易懂的语言,详细解释期权波动率的相关知识。, 视频播放量 0、弹幕量 0、点赞数 0、投硬币枚数 0、收藏人数 0、转发人数 0, 视频作者 小财顺, 作者
个股期权隐含波动率怎么算? 隐含波动率(Implied Volatility),简称IV,可以理解为市场对未来实际波动率的预期值,投资者认为未来行情有较大不确定性或是会有意外波动时,就会更积极的买入期权避险,从而抬高期权价格,表现在市场上,就是隐含波动率的不断上升,反之则下跌。