1一阶随机占优(FSD) 定理1 SSD的充分规则和必要规则 二阶随机占优 (SSD) 定理1 SSD 的直观解释 SSD的充分规则和必要规则 三阶随机占优 (TSD) 定理 的充分条件和必要条件 a) 充分条件 b) 必要条件 1一阶随机占优(FSD) 定理1 令F 和G 是两个不同投资的累积分布。然后 F 通过FSD 支配G (我们用 F...
随机占优理论，不确定性理论中的一个概念。指对两种不同的随机变量根据其分布函数之间的关系作出排序。在不确定性下选择随机结果时通常可采用两种不同的方法：一种是用冯·诺依曼-摩根斯坦效用函数计算两个随机变量（即彩票）的效用，并选择期望效用最大的随机变量；另一种是通过不同随机变量的分布函数之间的关系来...
(1)货币收益的分布 F(·) 一阶随机占优于 G(·) \Rightarrow 对每一个 x 都有F(x)≤G(x) 证明:反证法。令 H(x) ≡ F(x)−G(x) 。设对于某个 \bar x, H(\bar x) >0 。由于一阶随机占优的定义要求(*)式对每一个非递减函数 u(·) 都成立,如果能找到某个函数 u(·) 使得(∗...
1、第三章随机占优决策法则3.1 偏序:有效集和无效集3.1.1 偏序与全序口若期望效用函数已知,则对所有可行投资计划计算期望效用,选出最大的一个,并且对考虑的投资问题有完全的选择次序,即可以区分任意两个投资的优劣,称 全序;口但一般而言,仅知偏好的部分信息(比如风险厌恶),因此可以对可行投资计划得到偏序不是...
随机占优检验（RandomDominanceTest）是一种统计假设检验方法，用于比较两个或多个独立样本的分布函数。在随机占优检验中，我们比较两个样本的累积分布函数（CDF），并观察在某个或多个特定点上，一个样本是否“占优”于另一个样本。“占优”的定义可以有多种，常见的有“一个样本在所有点上都大于另一个样本”或...
(1)一阶随机占优: 对于给定的基准收益率水平,(风险资产A的收益率>基准收益率)的概率___(风险资产B的收益率>基准收益率)的概率。即: →A一阶随机占优于B:在所有偏好多而厌恶少的个体看来,A优于B (2)二阶随机占优 风险厌恶的行为主体对于期望收益率相同的风险资产A与B的选择是选择A放弃B或者觉得A与B...
随机占优：决策X和Y，在任何情况下X的收益总好于Y，则X占优于Y。其中随机解释为“任何情况总”，占...
第三章随机占优决策法则 3.1偏序：有效集和无效集偏序：3.1.1偏序与全序□若期望效用函数已知，则对所有可行投资计划计算期望效用，选出最大的一个，并且对考虑的投资问题有完全的选择次序，即可以区分任意两个投资的优劣，称全序全序；全序，因此可以对可行投资计划得到偏序□但一般而言，仅知偏好的部分信息（比如...
从数学角度来看,一阶随机占优可以用概率论和随机过程的理论来解释。在一个随机过程中,一阶随机占优意味着某个事件发生的概率比其他事件更高,或者某个状态出现的频率更高。这可以通过计算概率分布、条件概率等数学方法来确定。 从统计学角度来看,一阶随机占优可以表示为某个事件或状态在样本中的频率较高。统计学家...