随机占优(Stochastic Dominance) 这个一点都不好看 dusk till dawn 2 人赞同了该文章 在学习随机占有理论前,先对一些基础概念要有了解,首先介绍几种风险指数: Domar and Musgrane Risk Indexes(RI) RI=−∑xi≤0Pixi 因为xi≤0 ,则RI为正。若RI越高,则该投资的风险就会越高。如果随机变量是连续的,则RI可...
1一阶随机占优(FSD) 定理1 令F 和G 是两个不同投资的累积分布。然后 F 通过FSD 支配G (我们用 FD1G 表示,其中 D1 表示一阶支配,下标 1 表示我们假设 U 上只有一条信息,即 U 是非递减的)对于所有 U∈U1 当且仅当 F(x)≤G(x) 对于所有值 x,并且至少存在一些 x0 存在强不等式。由于 FSD与 ...
一阶随机占优(First-degree Stochastic Dominance, FSD)是用于比较两个随机变量优劣关系的核心概念,适用于经济学、金融学及决策分析领域。其核心在于通过概率分布判断某一资产或方案在整体上是否优于另一选择,尤其为风险厌恶型投资者提供决策依据。下文将围绕定义、条件、应用及局限性展开详细解...
随机占优检验（RandomDominanceTest）是一种统计假设检验方法，用于比较两个或多个独立样本的分布函数。在随机占优检验中，我们比较两个样本的累积分布函数（CDF），并观察在某个或多个特定点上，一个样本是否“占优”于另一个样本。“占优”的定义可以有多种，常见的有“一个样本在所有点上都大于另一个样本”或...
随机占优是指在一组数据中,按照一定的概率分配权重,使得每个数据点的权重与其本身的价值成正比,并且每个数据点的权重之和为1。在实际应用中,随机占优可以用来解决多种问题,如数据挖掘、模式识别、机器学习等领域。 下面我们来看一个简单的例题:假设有一个学生考试的成绩单,其中包含了10个学生的成绩,成绩分别为60,...
1、第三章随机占优决策法则3.1 偏序:有效集和无效集3.1.1 偏序与全序口若期望效用函数已知,则对所有可行投资计划计算期望效用,选出最大的一个,并且对考虑的投资问题有完全的选择次序,即可以区分任意两个投资的优劣,称 全序;口但一般而言,仅知偏好的部分信息(比如风险厌恶),因此可以对可行投资计划得到偏序不是...
随机占优源风险投资领域,用以比较两个投资决策进而做出选择。它的具体含义为:决策X和Y,在任何情况下X的收益总好于Y,则X占优于Y。其中随机解释为“任何情况总”,占优解释为“好于”(好于不简单理解为收益高低,需要具体考虑决策人的风险偏好)。随机占优准则就是用以判断两个决策随机占优情况的理论,因为随机占...
二阶随机占优：每一个概率区间中，收益波动小的占优。都选择2成以上，8成以下的把握。红线的收益波动...
根据二阶随机占优的定义,如果Z的方差大于等于0,则Z是二阶随机占优的,也就是说,在所有与X和Y有同样相关性的随机变量中,Z是方差最小的。因此,如果Z的方差大于等于0,则我们可以得出结论:X比Y更占优。 在实际问题中,二阶随机占优通常用于比较两种投资或两种风险管理策略的效果。通过比较它们的方差,我们可以确定...
综上所述,一阶随机占优是概率与统计学中的一个重要概念。通过对给定例题的分析和计算,我们可以使用假设检验的方法来判断一组随机变量中的某一个变量是否占据优势地位。在实际应用中,我们可以根据具体情境和研究目的,采用不同的假设检验方法和指标,以得出科学且可靠的结论。©...