Rama Cont,Arseniy Kukanov,和Sasha Stoikov的论文《The Price Impact of Order Book Events》采用了一种不同的方法来理解LOB失衡,重点关注不同订单事件对价格的影响。作者分析了三种类型的订单事件对价格的影响:限价订单、市价订单和取消订单。他们使用纽约证券交易所50只美国股票的TAQ数据。 下载地址:网页链接 作者发...
限价订单薄(Limit Order Book, LOB)数据在研究金融市场的microstructure中扮演着至关重要的角色。对其进行重构和仿真可以帮助研究市场行为、发现潜在交易策略以及评估交易算法。下面我们将介绍这两个任务的一些相关工作。 背景 LOB数据结构 LOB数据结构 LOB中记录和组织了买卖的挂单信息,分为数个层级,每个层级上对应着价格...
作者：Admin充分了解限价订单薄（LOB）的运行动态是获得交易优势的一种可行的方式。LOB是未完成订单的记录，是大多数现代交易所的核心。在这样一个熙熙攘攘的市场，买家和卖家不断调整他们的出价和报价，以应对市场的涨落。但是LOB远比我们看到的要复杂。在表面之下，LOB的不平衡可能预示着潜在的交易机会。这些不平衡...
充分了解限价订单薄(LOB)的运行动态是获得交易优势的一种可行的方式。LOB是未完成订单的记录,是大多数现代交易所的核心。在这样一个熙熙攘攘的市场,买家和卖家不断调整他们的出价和报价,以应对市场的涨落。 但是LOB远比我们看到的要复杂。在表面之下,LOB的不平衡可能预示着潜在的交易机会。这些不平衡,即在给定价格...
限价订单薄反转算法的具体实现方法如下: 1.分析订单薄的变化情况。交易者需要关注市场中订单薄的数量、价格和排序等信息,以此来确定市场趋势、风险和机遇。 2.警惕订单薄中的短期趋势。交易者需要通过分析订单薄中的短期趋势,来预测市场的进一步走向。这可以采用技术分析工具,如K线、趋势线等。 3.建立交易策略。在订...
文中探讨了限价订单薄(LOB)在交易中的作用,它记录了买卖订单信息,显示市场需求和供应快照。LOB不平衡表示买卖订单数量差异,可洞察市场情绪和未来方向。研究证实不平衡可作为价格变动预测工具,有助于制定交易策略。提到VisualHFT,是实时可视化高频交易系统工具,可展示LOB失衡,LOB的不平衡有助于交易者在市场中寻找优势交易...
参赛者要求从限价订单簿(LOB)数据预测外汇资产的未来收益。 这些数据包括300万条交易记录,每条记录都包含多档的bid和ask价格。作为比赛的保密性。其没有披露资产或限价订单日期的细节。 在本文中,我们将重点介绍卡尔曼滤波的应用,以推导LOB的隐式状态。关于卡尔曼滤波理论的详细描述可见下面的链接: ...
从限价订单薄中推导预测因子:卡尔曼滤波来搞定! 前言 本篇推文,是从一场比赛中学到的一些方法与技巧,分享给公众号的读者们!本文是预测因子的一部分内容。 参赛者要求从限价订单簿(LOB)数据预测外汇资产的未来收益。 这些数据包括300万条交易记录,每条记录都包含多档的bid和ask价格。作为比赛的保密性。其没有披露...
充分了解限价订单薄(LOB)的运行动态是获得交易优势的一种可行的方式。LOB是未完成订单的记录,是大多数现代交易所的核心。在这样一个熙熙攘攘的市场,买家和卖家不断调整他们的出价和报价,以应对市场的涨落。 但是LOB远比我们看到的要复杂。在表面之下,LOB的不平衡可能预示着潜在的交易机会。这些不平衡,即在给定价格...
限价订单薄反转算法(OrderBookReversalAlgorithm)是指利用交易者的报价或报价深度以及市场的交易参数,通过对市场行情和交易者的行为进行分析,以实现买卖双方的订单价格差距达到最小,从而实现有效的交易。 Order Book Reversal Algorithm主要用于行情分析和决策制定过程中,以满足当前市场的买卖双方交易需求,从而实现有效交易。其...