LOB是Limit Order Book(限价订单簿)的缩写,是金融交易所用于记录和管理证券买卖订单的一种数据结构。在LOB中,买卖订单按照价格和时间顺序排列,以便进行撮合交易。交易员可以提交限价订单(需指定价格和数量)或市价订单(只需指定数量),这些订单会被匹配或者添加到簿中。LOB的动态变化取决于订单流的变化,包括新订单的提交...
研究者在包含NASDAQ交易所15支股票的真实世界限价订单簿数据集上测试了HLOB模型,并与其他9种最先进的深度学习方法进行了比较,系统地描述了HLOB在特定场景下超越现有架构的情况。研究结果为理解限价订单簿中的信息空间分布及其在预测时限增加时的退化提供了新的见解,并在高频金融市场的微观结构建模和基于深度学习的预测之...
研究者在包含NASDAQ交易所15支股票的真实世界限价订单簿数据集上测试了HLOB模型,并与其他9种最先进的深度学习方法进行了比较,系统地描述了HLOB在特定场景下超越现有架构的情况。研究结果为理解限价订单簿中的信息空间分布及其在预测时限增加时的退化提供了新的见解,并在高频金融市场的微观结构建模和基于深度学习的预测之...
LP在向交易所提交单一的 "流动性 "参数时会受到限制;那么交易所的总需求曲线只能是某个固定需求曲线的正倍数(对于Uniswap v2池,这个固定需求曲线是1/√p)。 具有离散报价的LOB也是我们交换机制设计空间的一部分,其中的限制是限价单的组合在离散报价是分段常数函数。 更普遍地说,我们将交易所的(描述)复杂性定义为...
LOB是Limit Order Book(限价订单簿)的缩写,是金融交易所用于记录和管理证券买卖订单的一种数据结构。在LOB中,买卖订单按照价格和时间顺序排列,以便进行撮合交易。交易员可以提交限价订单(需指定价格和数量)或市价订单(只需指定数量),这些订单会被匹配或者添加到簿中。LOB的动态变化取决于订单流的变化,包括新订单的提交...
LOB是Limit Order Book(限价订单簿)的缩写,是金融交易所用于记录和管理证券买卖订单的一种数据结构。在LOB中,买卖订单按照价格和时间顺序排列,以便进行撮合交易。交易员可以提交限价订单(需指定价格和数量)或市价订单(只需指定数量),这些订单会被匹配或者添加到簿中。LOB的动态变化取决于订单流的变化,包括新订单的提交...
限价订单簿(LOB)是对市场内股票价量信息最细粒度的刻画,任何价量指标都可以被视作是一系列LOB基础指标经过某种运算后的结果。与合成后的单一因子相比,这些基础指标包含更多信息,为我们寻找更优的收益预测因子提供了丰富的原材料。 买入意愿因子的LOB指标分解: ...
限价订单簿(LOB)是匹配引擎对许多交易证券组织买入价和卖出价的方式。当然,当买方公司试图以保持整体正利润为目标进行买卖时,预测成为策略中的一个优势。我们首先讨论LOB预测的进展,然后重点研究一种特定的计算机程序,该程序应用于NASDAQ证券限价订单簿,涉及Google等广泛交易的证券,并引用了为学术经济研究者创建的LOBSTER...
LOB是Limit Order Book(限价订单簿)的缩写,是金融交易所用于记录和管理证券买卖订单的一种数据结构。在LOB中,买卖订单按照价格和时间顺序排列,以便进行撮合交易。交易员可以提交限价订单(需指定价格和数量)或市价订单(只需指定数量),这些订单会被匹配或者添加到簿中。LOB的动态变化取决于订单流的变化,包括新订单的提交...
在复杂性和表现力等指标方面,AMMs与限价订单簿(LOB)相比如何?我们与@Chiamac,@Tim_Roughgarden给出了答案 例如,人们常说,如果你有 "无限的Gas",你将会使用的是LOB而不是CFMM。但是没有任何正式的东西可以证明为什么会是这样的情况,甚至没有任何人察觉。