诺贝尔经济学奖得主威廉夏普1964年发表了一篇文章,金融资产收益分为两部分,和市场一起波动的部分叫贝塔收益,不和市场一起波动的部分叫阿尔法收益。 资本资产定价模型 E=Rf+β(Rm-Rf) E股票的期望收益率 Rf为无风险收益率 Rm为市场组合的平均收益率Rm-Rf为市场组合的平均风险收益率 股票的收益由两部分组成 ,一是...
金融资产的收益可以拆解为阿尔法和贝塔两个部分。那么,作为最基础的金融资产之一,基金的收益当然也可以拆解成贝塔收益和阿尔法收益两个部分。 在基金业里面,你可以把贝塔收益看作是一种相对被动的投资收益,基金经理追求的是一个稳健的市场平均收益,所以基金经理在大部分情况下都会顺势而为,随着大盘一起起起伏伏。而阿...
作者: 今年辞职全职投资后,上半年做量化模型赚了十几个点的阿尔法收益,下半年模型叠加了超高的贝塔,因为底部没有对冲,直接翻了一倍多,收益率高的吓人
【答案】：D 贝塔值为1,超额收益为0的资产组合的预期收益率与市场组合的预期收益率相等。在CAPM中,贝塔考察的是系统性风险,当贝塔等于1时,表示组合和市场保持一致,所以组合的预期收益和市场预期收益相等不论投资组合中两项资产之间的相关系数如何只要投资比例不变，各项资产的期望收益率不变，则该投资组...
根据CAPM模型,贝塔值为1.0,阿尔法值为0的资产组合的预期收益率为() A在RM和Rf之间 B无风险利率Rf C(RM-Rf) D市场预期收益率RM 正确答案 答案解析 略 真诚赞赏,手留余香 小额打赏 169人已赞赏
D.市场预期收益率rM 你可能感兴趣的试题 单项选择题 当样本含量固定时,可以采用特定的办法使假设检验的两类错误同时减小。() A.正确 B.错误 点击查看答案&解析手机看题 不定项选择 关于如图的对称三相电路,下图是否为其单相等效电路? 点击查看答案手机看题 ...
百度试题 结果1 题目根据资本资产定价模型(CAPM),贝塔值为1.0,阿尔法值为0的资产组合的期望收益率为( ) A. 市场期望收益和无风险利率之间的值; B. 无风险利率; C. 是; D. 市场期望收益; 相关知识点: 试题来源: 解析 D; 反馈 收藏
百度试题 题目根据CAPM模型,贝塔值为1.0,阿尔法值为0的资产组合的预期收益为: A. 在rm和rf之间 B. 无风险利率rf C. rm 减去rf D. 市场预期收益率 rm 相关知识点: 试题来源: 解析 A.在rm和rf之间 反馈 收藏
根据CAPM模型,贝塔值为1.0,阿尔法值为0的资产组合的预期收益率为()。 A. 在市场预期收益率和无风险收益率之间 B. 无风险利率 C. 市场预期收益率和无风险收益率之差 D. 市场预期收益率 相关知识点: 试题来源: 解析 [答案]:D [解析]: 反馈 收藏 ...
答案 答案见上相关推荐 126.根据CAPM模型,贝塔系数为1.0、阿尔法值为0的资产组合的预期收益率为(D)。A.在市场预期收益率和与风险收益率之间B.无风险利率C.市场预期收益率和与风险收益率之差D.市场预期收益率 反馈 收藏