【stata教学】面板数据的门槛/门限效应模型,如何确定门槛值?如何解释回归结果?新手导向~
triple那一行的原假设是应该使用两门槛模型,备择假设是应该使用三门槛,p=0.0033显著,故应该使用三门槛模型。如果这里p值大于0.05的话或者0.1,就跑双门槛效应。 然后我们看门槛值分别是多少,但是前面这块,我们发现我们这里的可信区间不出现,我的这个数据没有严格的门槛效应,我也是随意设置的门槛变量,所以我们不能只看...
triple那一行的原假设是应该使用两门槛模型,备择假设是应该使用三门槛,p=0.0033显著,故应该使用三门槛模型。如果这里p值大于0.05的话或者0.1,就跑双门槛效应。 然后我们看门槛值分别是多少,但是前面这块,我们发现我们这里的可信区间不出现,我的这个数据没有严格的门槛效应,我也是随意设置的门槛变量,所以我们不能只看...
1 Thresholdeffect 门限效应：变量之间的关系取决于门限变量的状态，即当门限变量低于门限值或者高于门限值时，回归方程的系数也不同。以单门限模型为例。yi xiβ1xiβ2 ui,qiui,qi yixi(qi,)βui,where,xi(qi,)xiI(qixiI(qi ),β)(β1 ',β2 ')2 Thresholdeffect 门限效应由于其直观的含义，门限模型...
门限回归的检验 2.1 门限效应的检验 仍以单门限为例,当门限效应存在时,β1≠β2,不存在时则二者相等,所以此时设定门限效应检验的原假设和备择假设为: 并设置LR统计量: 其中RSS为H0约束下的残差平方和,RSS的估计为无约束的残差平方和。当原假设成立时,γ取任何值都对模型没有影响,即γ不可识别,此时LR的渐进...
门限效应,是指当一个经济参数达到特定的数值后,引起另外一个经济参数发生突然转向其它发展形式的现象(结构突变)。作为原因现象的临界值称为门限值。例如,成果和时间存在非线性关系,但是在每个阶段是线性关系。有些人将这样的模型称为门槛模型,或者门限模型。...
【stata教学】面板数据的门槛/门限效应模型教学,新手导向~ #stata学习 #门槛效应 #门限 - 小菲stata于20220629发布在抖音,已经收获了3788个喜欢,来抖音,记录美好生活!
您好,请问在研究门槛效应时,用Stata回归显示门槛值p值显著,但是在回归变量的系数不显著该如何解释?这样的结果可以用吗? 问题解答 如果符合结果预期或者在理论上是可解释的,可以用。 门限模型 本期知识科普 门槛模型(Threshold Model)是一种常用的非线性回归模型,用于描述自变量与因变量之间存在阈值关系时的数据分析方法...
在进行面板数据的门槛/门限效应模型分析时，关键步骤包括设置模型参数。以下是如何确定门槛值的具体操作：首先，通过命令`xthreg y c1 c2 c3 c4,`调整参数，如`rx(x1)`代表核心解释变量，`qx(x2)`代表门槛变量，`thnum(1)`确定阈值个数（这里以1个为例）。自举次数通过`bs(300)`设置，数值越大...
一、平衡面板固定效应门槛回归 Hansen于1996年在《Econometrica》上发表文章《Inference when a nuisance parameter is not identified under the null hypothesis》,提出了时间序列门限自回归模型(TAR)的估计和检验。之后,他在门限模型上连续追踪,发表了几篇经典文章,尤其是1999年的《Threshold effects in non-dynamic pa...