1. 门槛模型简介 门槛回归模型是针对具体个体特征的非动态面板数据分析提出的。在回归分析中,我们关注系数估计值是否稳定,如果将研究样本划分为若干个子样本分别进行回归,是否还能得到大致相同的回归系数。换言之,我们在计量分析中,除了寻找X和Y之间的线性关系之外,还会提出这样的疑问,即X和Y之间是否只存在线性关系,回归...
与静态面板数据门限回归模型有所不同,在含有内生解释变量的面板数据门限回归模型中,需要利用简化型对内生变量进行一定的处理,然后用2SLS(两阶段最小二乘法)或者GMM(广义矩估计)对参数进行估计。 二.显著性检验 门槛回归模型显著性检验的目的是,检验以门檻值划分的两组样本其模型估计参数是否显著不同。 因此,不存在...
一个可能是具有伟大历史意义的壮举,另一个就沦落为报纸上的一句话:“有一个疯子在一群守法的公民面前打破了一扇玻璃。”这个思想实验背后的机制,就是门槛模型,它告诉我们:门槛的分布比它的平均值更重要。 门槛模型:每个节点都有阈值 门槛模型,讲的是这样一个现象,在网络中,当人们面临“做”还是“不做"、"加入...
与静态面板数据门限回归模型有所不同,在含有内生解释变量的面板数据门限回归模型中,需要利用简化型对内生变量进行一定的处理,然后用2SLS(两阶段最小二乘法)或者GMM(广义矩估计)对参数进行估计。 二.显著性检验 门槛回归模型显著性检验的目的是,检验以门檻...
本文将从门槛回归应用、门限变量选择以及门槛个数选择三个方面介绍Threshold应用。 一.模型设置 Hansen(2000)将“门槛回归”模型的基本形式定义为: 其中,作为解释变量的xi是一个m维的列向量。qi被称为“门槛变量”, Hansen(2000) 认为门槛变量既可以是解释変量xi中的一个回归元,也可以作为一个独立的门槛变量。
面板门槛模型:多个个体多个年度📈如果我们的研究对象包含多个个体多个年度,那就是面板门槛模型。这种情况下,我们需要对每个个体分别进行回归,然后看看这些回归系数是否稳定。很多经济变量都存在结构突变问题,使用普通回归的做法就是确定结构突变点,进行分段回归。
门槛模型的关键在于确定门槛值的位置以及不同区间内的函数形式。通常,研究者可以通过数据拟合和统计检验来确定最佳的门槛值。一旦门槛值确定,就可以使用标准的回归分析方法来估计每个区间内的参数。 二、断点回归概述 断点回归(Regression Discontinuity Design,简称RDD)是一种准实验设计方法,用于估计某个处理或干预在断点...
在门槛模型中,个体行为在达到或超过某个门槛值之前保持不变,而一旦超过门槛值,个体行为就会发生明显的变化。 适用条件 门槛模型适用于以下条件: 1. 个体行为受门槛值影响 个体行为需要受到某个门槛值的刺激才能发生改变。这意味着个体的行为具有阈值特性,只有当某个条件达到或超过门槛值时,行为才会发生变化。例如,在...
下面这个就是Hansen (2000)发表在Econometrica上的文章中提出的门槛模型: 简单地理解,就是一个回归模型会根据一个变量qi的大小而有不同的回归参数。这个qi,比如,指标per capita GDP就可以作为一个门槛值来判别发达国家和发展中国家。在研究企业研发投入与利润之间的关系时,考虑到大企业和小企业在研发投入与利润方面...
经济规律可能非线性，函数形式依赖门限变量变化，适用于包含多个个体多个年度的面板数据。面板门槛模型通过回归分析研究系数稳定性，通过确定结构突变点进行分段回归，类似于分段函数。门槛回归模型实质是将样本依据门槛值分为两组，仅当两组样本估计参数显著不同才使用该模型，否则采用线性模型。模型需进行显著性...