当某个经济参数达到特定数值后,会引起另一个经济参数发生突然的变化,这种现象被称为门槛效应。门槛回归模型通过引入门槛变量来捕捉这种非线性关系,将数据划分为不同的区间,每个区间内的回归方程不同。 在Stata软件中,进行门槛回归分析通常使用xthreg命令。这个命令由Bruce E. Hansen开发,用于估计具有个体效应的面板数据...
Stata 提供了门槛回归的基本指令为:threshold。使用该指令,用户可以方便地对数据进行门槛回归分析。以下是一个简单的使用示例: ``` threshold dep_var ind_var [if] [in] [, absorb(absorb_vars) [options]] ``` 其中: - dep_var:因变量,即要分析的变量; - ind_var:自变量,即门槛变量; - [if] [in...
1、检验门槛变量设定为initial GDP,相关命令为: thresholdtest GDP_Growth log_GDP InvGDP Pop_Growth school,q(GDP)trim_per(0.15) rep(5000)graphrenametest3 2、检验门槛变量设定为literacy rate,相关命令为: thresholdtest GDP_Growth log_GDP InvGDP Pop_Growth school,q(literacy)trim_per(0.15) rep(5000...
在平衡面板数据的背景下，门槛回归命令的使用旨在探索自变量对因变量的影响是否随一个特定变量的变化而存在分段效应。该命令通过设置门槛变量(qx)及其对应的门限数(thnum)，以及控制变量、核心变量(rx)和自抽样次数(bs)等参数，来分析数据中可能存在的门槛效应。门槛回归的基本公式如下：xthreg 被解释变量 ...
一文读懂门槛回归结果输出Word文档 将门槛回归结果,也就是单一门槛,双重门槛以及三重门槛回归结果快速输出到word文档里面。可以使用命令outreg2,当然也可以使用其他命令。 完整命令为:…
门槛回归结果中,系数的t值自己算,t=系数估计值/st error,然后再根据样本数n和变量数q查t值表得到在1%、5%和10%显著性水平下的临界值。拿计算出的t值与临界值比较。 STATA15软件中命令threshold默认为时间序列,并不适用横截面与面板数据,故首先需要tsset数据,才能使用threshold命令。所以如果对横截面数据进行门槛回...
关于门槛回归,首先是截面数据门槛,然后面板门槛,最后面板动态门槛。 一、截面门槛 参考B. Hansen (2000, Econometrica); 截面门槛检验 use DurlaufJohnson * 原始GDP阈值检验 // trim_per(0.15) 表示修正比例,默认0.15,即trim_per为削减估计每一门槛的部分;rep是抽样次数 ...
前提是平衡面板,没有缺失 xtbalance,rang(1990-2021) miss(_all) 命令 xthreg 被解释变量 控制变量,rx(核心变量)qx(门槛变量) thnum(1) bs(300) trim(0.01-0.05) grid(400) qx代表门槛变量 thnum表示门限数 b…
在Stata软件中,可以使用threshold命令来进行截面门槛回归分析。 二、数据准备 在进行截面门槛回归之前,需要先准备好数据。数据应该包含两个变量,一个是自变量,另一个是因变量。同时需要考虑到数据的质量和完整性,确保没有缺失值和异常值。 三、命令语法 threshold命令的基本语法如下: threshold depvar indepvar, [...
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