在经济学和统计学领域,门槛回归模型(Threshold Regression Model)是一种用于捕捉变量间非线性关系的工具。当某个连续型变量达到特定临界值时,经济参数可能发生突变,这一现象被称为'门槛效应'。本文将从模型原理、检验方法到实际应用,系统解析这一工具的核心逻辑。模型原理与核心机制门槛回归模型...
门槛回归通俗理解就是有个门槛，没跨过去之前你可能是个女生，跨过去之后极端点可能就变成男生了，不极端...
qi被称为“门槛变量”, Hansen(2000) 认为门槛变量既可以是解释変量xi中的一个回归元,也可以作为一个独立的门槛变量。 根据其相应的“门槛值”y,可将样本分成“两类”( two regimes) 二.显著性检验 门槛回归模型显著性检验的目的是,检验以门檻值划分的两组样本其模型估计参数是否显著不同。 因此,不存在门槛值...
常见模型如下:门槛回归模型(thresholdregression,也称门限回归): 汉森(Bruce E. Hansen)在门限回归模型上做出了很多贡献。Hansen于1996年在《Econometrica》上发表文章《Inference when a nuisance parameter is not identified under the null hypothesis》,提出了时间序列门限自回归模型(TAR)的估计和检验。之后,他在门限...
常见模型如下:门槛回归模型(threshold regression,也称门限回归): 汉森(Bruce E. Hansen)在门限回归模型上做出了很多贡献。Hansen于1996年在《Econometrica》上发表文章《Inference when a nuisance parameter is not identified under the null hypothesis》,提出了时间序列门限自回归模型(TAR)的估计和检验。之后,他在门限...
门槛回归模型显著性检验的目的是,检验以门檻值划分的两组样本其模型估计参数是否显著不同。 因此,不存在门槛值的零假设为:Ho:两个系数相同。同时构造LM统计量: 其中,So是在零假设下的残差平方和。由于LM统计量并不服从标准的分布。因此, Hansen(2000)提出了通过“自举法”( Bootstrap)来获得渐进分布的想法,进而...
hansen(1991)门槛回归模型 hansen(1991)门槛回归模型 1. 简介 Hansen于1991年提出了门槛回归模型，该模型是一种非线性回归模型，用于捕捉因变量在自变量达到一定阈值时出现的转折点。该模型在经济学、金融学等领域被广泛应用，能够更准确地描述变量间的非线性关系。2. 模型公式 门槛回归模型的公式可以表示为：$$ y_...
stata门槛回归 一、截面门槛 截面门槛检验 门槛回归 多门槛检验 二、面板门槛 单门槛检验 双门槛检验 三、动态面板门槛回归 关于门槛回归,首先是截面数据门槛,然后面板门槛,最后面板动态门槛。 一、截面门槛 参考B. Hansen (2000, Econometrica); 截面门槛检验 ...
门槛变量是指在门槛回归分析中起到划分样本群体的作用的变量。在门槛回归中，我们通常会设定一个阈值，当某一变量的取值超过或不足这个阈值时，就会引发截然不同的影响。这个具有影响力的变量就是门槛变量。2. 门槛变量的作用 门槛变量的作用在于帮助我们更准确地描述变量之间的非线性关系。通过设定门槛变量，我们能够...
Stata软件之门槛回归模型攻略：门槛回归模型在经济学研究中用于探讨经济变量间的非连续转折关系。以下是使用Stata进行门槛回归的主要步骤和攻略：1. 数据准备： 确保使用的是时序数据，且数据已按时间顺序排列。 各个变量需与模型设定的理论框架相匹配。2. 变量指定： 解释变量：模型中的主要自变量，如fed...