门槛回归也称为门限回归,是一种处理结构突变问题的回归方法,适用于大样本、面板数据以及时间序列数据。门槛值用于将回归模型区分为多个区间,每个
与静态面板数据门限回归模型有所不同,在含有内生解释变量的面板数据门限回归模型中,需要利用简化型对内生变量进行一定的处理,然后用2SLS(两阶段最小二乘法)或者GMM(广义矩估计)对参数进行估计。 2 显著性检验 门槛回归模型显著性检验的目的是,检验以门檻值划分的两组样本其模型估计参数是否显著不同。 因此,不存在...
qi被称为“门槛变量”, Hansen(2000) 认为门槛变量既可以是解释変量xi中的一个回归元,也可以作为一个独立的门槛变量。 根据其相应的“门槛值”y,可将样本分成“两类”( two regimes) 二.显著性检验 门槛回归模型显著性检验的目的是,检验以门檻值划分的两组样本其模型估计参数是否显著不同。 因此,不存在门槛值...
针对我们要使用的数据来讲,存在几个门槛值除了绘制曲线图来看之外,也可以直接假设存在三个门槛,然后用stata估计,观察估计结果中各门槛值是否显著。 回归结果如下: xthreg y x1 x2...xn ,rx(门槛变量) qx(门槛变量) thnum(3) grid(100) trim(0.05 0.05 0.1) bs(0 100 300) 代码中thnum(3)代表有三个门...
常见模型如下:门槛回归模型(thresholdregression,也称门限回归): 汉森(Bruce E. Hansen)在门限回归模型上做出了很多贡献。Hansen于1996年在《Econometrica》上发表文章《Inference when a nuisance parameter is not identified under the null hypothesis》,提出了时间序列门限自回归模型(TAR)的估计和检验。之后,他在门限...
常见模型如下:门槛回归模型(threshold regression,也称门限回归): 汉森(Bruce E. Hansen)在门限回归模型上做出了很多贡献。Hansen于1996年在《Econometrica》上发表文章《Inference when a nuisance parameter is not identified under the null hypothesis》,提出了时间序列门限自回归模型(TAR)的估计和检验。之后,他在门限...
Stata是一款功能强大的统计分析软件,可以方便地进行门槛回归分析。 二、门槛回归指令及其应用 在Stata中,可以使用`xtreg`指令进行门槛回归分析。具体语法如下: ``` xtreg 因变量 自变量1 自变量2 ...[if 条件][in 范围],threshold(参数) ``` 其中,因变量、自变量和条件等可以根据实际研究需求进行调整。例如,分析...
Stata门槛回归,一文读懂! 在经济学中,门限效应是一个非常有趣的概念。简单来说,当一个经济参数达到某个特定值时,另一个经济参数会突然改变发展方向,这种现象叫做结构突变。比如,成果和时间的关系可能非线性,但在每个阶段是线性的。这种模型被称为门槛模型或门限模型。如果你的研究涉及多个个体和多个年份,那就是门限...
门槛回归(阈值回归) 1面板数据 面板数据,即Panel Data,也叫“平行数据”,是指在时间序列上取多个截面,在这些截面上同时选取样本观测值所构成的样本数据。[1] 其有时间序列和截面两个维度,当这类数据按两个维度排列时,是排在一个平面上,与只有一个维度的数据排在一条线上有着明显的不同,整个表格像是一个面板...
门槛回归模型的特点在于能够捕捉因变量在自变量达到一定阈值时的非线性关系。这种非线性关系在实际问题中经常出现,传统的线性回归模型往往难以准确描述这种关系。门槛回归模型通过引入门槛变量来刻画阈值效应,更加贴近实际情况。 4. 参数估计 对于门槛回归模型的参数估计,通常采用最小二乘法来进行估计。为了确定门槛值$\tau...