首先，卖出铁鹰式期权组合，说白了就是你先卖出一个宽跨式期权（就是同时卖出一个看涨期权和一个看跌期权，它们的行权价离当前价格都有点远），然后为了保险起见，你再买入两个更虚值的期权（一个更虚值的看跌期权和一个更虚值的看涨期权）来保护自己。这样，你一开始就能收到一些钱，所以叫做“卖出”。另一种...
在合约到期日,要获得铁鹰式期权的最大收益,股票的市场价格需要位于两个期权合约空头头寸的执行价格之间。 双对角线期权 双对角线期权合约的基本配置为卖出1份虚值看涨期权合约和1份虚值看跌期权合约,这2份期权的执行价格几乎等间距地分布在股票价格变动区间的中间值附近。这2份期权具有相同的到期日,并且通常距合约到期...
该策略预期标的资产价格在一定区间内波动，通过收取两份虚值期权的权利金，同时限制潜在损失。
今天我们要聊的就是一种被称为“铁鹰”的期权策略,它不仅让你能在市场上自由翱翔,还能在多变的市场环境中稳稳获利。 1 铁鹰式期权的基本结构 铁鹰式期权(Iron Condor)是一种复杂的期权策略,它结合了四个不同的期权合约。它的原理并不难理解。 我们来打个比方。想象一下你是一个农夫,你有一片苹果园。 每年...
什么叫铁鹰式期权组合? 铁鹰式策略是指同时持有两个看涨期权+两个看跌期权,其订单数量比例为1:1:1:1,对应的行权价价差相等,四者具有相同的底层股票+相同的到期日。这种策略的目的是通过收取权利金,同时限制潜在的损失和收益,以应对标的资产价格的适度波动或保持在特定的价位范围内。适用于在一定期限内预期标的资产...
铁鹰式期权风险管理方式具有一定的优势。其一,收益相对稳定。只要市场价格在卖出的两个期权的行权价格之间波动,投资者就能获得全部的权利金收益。即使市场价格有所波动,只要不超过买入期权的行权价格,投资者也能获得部分收益。其二,风险可控。由于同时买入了更深度虚值的期权,当市场价格出现大幅波动时,买入的期权可以对冲卖...
卖出铁鹰式期权(Iron Condor)策略是一种风险有限的期权策略,旨在利用市场高波动预期,通过卖出宽跨式期权和买入宽跨价差期权组合实现。 ### 策略构建 假设执行价格为K1, K2, K3, K4,且K1 < K2 < K3 < K4。策略构建如下: 1. 买入一份较低执行价格的看跌期权(Put A,执行价格为K1)。
期权组合是指将多种期权合并在一起,以达到特定的投资目标或风险管理目的,在期权交易中,有铁鹰式期权组合,那么什么叫铁鹰式期权组合? 什么叫铁鹰式期权组合? 铁鹰式策略是指同时持有两个看涨期权+两个看跌期权,其订单数量比例为1:1:1:1,对应的行权价价差相等,四者具有相同的底层股票+相同的到期日。这种策略的目...
铁鹰式期权组合(Iron Condor)是一种通过四个不同执行价格的期权组合来获得有限收益的策略。具体构建方法如下: 这种策略适用于预期市场将在一个相对窄的区间内波动的情况。最大盈利发生在市场价格在两个中间执行价格之间时,此时所有期权都失效,收益为卖出期权所收取的权利金减去买进期权所支付的权利金。最大亏损发生在...
铁鹰式期权由2个垂直价差组成,均为虚值期权:卖出行权价高于当前标的价格的认购期权价差和卖出行权价低于平值的认沽期权价差。铁鹰式期权的目的是卖出行权价与标的价格相差甚远的期权,那么在价差存续期内价格不太可能触及行权价,从而获取盈利。交易者可以阅读贾里德·伍德(Jared Woodard)的电子书《铁鹰式价差策略》,作...