1.答案:C。解析:市场风险主要包括利率风险、汇率风险、股票价格风险和商品价格风险等,信用风险不属于市场风险。 2.答案:B。解析:风险价值(VaR)是指在一定的持有期和给定的置信水平下,利率、汇率等市场风险要素发生变化时可能对资产价值造成的最大损失。 二、多项选择题。 1.答案:ABCD。解析:金融风险管理流程涵盖...
风险管理与金融机构第二版课后习题答案+(修复的)⏺(4)选定95%的置信水平时,在5%的尾部分布中,有0.16%的概率损失2000万美元,有0.16%的概率损失1100万
而欧洲的保险公司是由欧盟共同管理监督,这意味着一个统一的保险公司管理条例将适用于欧洲的所有保险公司。 3.11道德风险和逆向选择均会产生潜在问题,保险的存在会造成投保人不再努力去保护自己的工作,确实出现过一些投保人故意失去工作来获得保险赔偿的事件。还有,主动买入保险的投保人往往来自于那些有高风险会失去工作的...
《金融风险管理(第二版)》陆静计算类习题参考答案.docx,第3章 金融风险测度工具与方法 一、选择题 1.B 2.D 3.B 4.C 5.ABC 二、简答题 略三、判断题 1.对 2.对 3.错 4.错 5.错四、计算题 1.解:在1-c的置信水平下,收益率服从正态分布时,风险价值的计算公式如式(3-57)
金融风险管理(陆静第二版)思考题答案.pdf,金融风险管理思考题 资料介绍 本资料为中国人民大学出版社,陆静主编的金融风险管理 (第二版)思考题 参考答案 (第三版同样适用)。因考试需要,整理了金融风险管理 (陆静第二版) 课后思考题答案,计算题答案已有标准答案,故
20.80 8.00 0.6 0.4 12 15.48 19.20 0.00 0.8 0.2 11 14.96 17.60 8.00 1.0 0.0 10 16.00 16.00 16.00 注:两种资产回报的期望值分别为 10%和 15%,回报的标准方差为 16%和 24% 1.4(1)非系统风险与市场投资组合的回报无关,可以通过构造足够大的投资组合来分散,系统风险是市场投资组合的某个倍数,不可以被...
《金融风险管理》课后习题答案 金融风险管理课后习题答案第一章课后习题答案一、重要名词答案略二、单项选择1-5 C B D A A 6-10 C A C C C 11-15 D A B D A 16-20 B CDDD21-25 B B B B三、多项选择1. BCD 2. ACDE3. ADE4. ABCDE 5. ABDE...
7.5金融机构一般是将LIBOR互换利率曲线作为无风险利率,市场通常认为国债利率低于无风险利率,这是因为: (1)金融机构为满足一定的监管要求,必须买入一定的长期及短期国债,而这一需求造成国债收益率的降低; (2)通持与其他类似的低风险的投资相比,持有国债所需要的资本金要少; (3)在美国,对于国债的税务规定要比其他定...
风险管理与金融机构第二版课后习题答案. 下载积分: 2000 内容提示: 第一章 1.1 ( )40%*0.1 30%*0.2 15%*0.35 ( 5%)*0.25 ( 15%)*0.1E R =12.5% 222222()(40%) *0.1 (30%) *0.2 (15%) *0.35 ( 5%) *0.25 ( 15%) *0.1E R ...
1.166市场的预期回报为12%,无风险利率为7%,市场回报标准差为15%。一个投资人在有效边界上构造了一个资产 组合,预期回报为10%,另外一个构造,预期回报20%,求两个资产组合各自的标准差。 解:由资本市场线可得:r=r+Krc5,pf5p 当r—0.12,r-7%,5=15%,r—10%,则 ...