金融计量学是一门对金融数据进行统计分析和计量建模的课程,是高等学校金融学专业本科生的专业核心课。本书在内容上以金融时间序列分析、金融空间计量、大数据金融为主线展开。具体包括金融时间序列的线性模型、协整与向量自回归(VAR)模型、GARCH族模型、Copula与金融计量、金融风险计量模型及其应用、极值事件突发事件与金融...
1.1 金融计量学概述 1.2 收益率的计算 1.3 常见的统计分布 1.4 收益率的分布特征 1.5 R软件和Python软件介绍 1.6 专题1:金融数据的可视化 第2章 金融时间序列线性模型 2.1 相关性和平稳性 2.2 简单自回归模型 2.3 简单移动平均模型 2.4 简单ARMA模型
总平方和(波动程度)TSS: 解释平方和ESS: 残差平方和RSS( 的波动,没有被 解释的部分): 拟合优度定义及含义 可决系数 :被解释变量的波动程度,由解释变量解释的那一部分 相关性r:常见的有斯皮尔曼相关性(不要求正态分布)、皮尔逊相关性(要求正态分布) 随机干扰项方差的置信区间 服从卡方分布,其中 置信区间为 ...
《金融计量学:基于R和PYTHON(新编21世纪金融学系列教材)》作者:中国人民大学出版社,出版社:2023年1月 第1版,ISBN:49.00。金融计量学是一门对金融数据进行统计分析和计量建模的课程,是高等学校金融学专业本科生的专业核心课。本书
系统标签: python 金融 计量学 测试集 观测值 因变量 第十章文本挖掘与金融大数据计量学习目标了解大数据处理流程及相关数据挖掘方法;了解文本数据挖掘流程并掌握文本数据采集、文本切分和文本特征词选择的常用方法;掌握文本情感分析方法并能将该方法运用于金融市场分析之中。本章导读金融大数据为金融业态创新注入了新的活...
丛书名: 新编21世纪金融学系列教材 开本:16开 出版时间:2023-01-01 用纸:胶版纸 页数:311 字数:459000 正文语种:中文 商品介绍加载中... 下载客户端,开始阅读之旅 售后保障 正品行货 京东商城向您保证所售商品均为正品行货,京东自营商品开具机打发票或电子发票。 无忧退货 客户购买京东自营商品7日内(含7日...
金融计量学基于R和Python 文章目录 金融时间序列及其特征 正态分布 t分布 样本矩 资产收益率的样式化统计属性 金融时间序列及其特征 为随机变量: 的 阶中心矩定义为 叫作超额峰度(excess kurtosis)。若一个分布有正的超额峰度,则称此分布具有厚尾性,尖峰。一个具有负的超额峰度的分布是轻尾的,低峰。
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金融计量学:基于R和PYTHON(新编21世纪金融学系列)欧阳资生 阳旸 马倚虹中国人民大学出版社9787300312804 作者:张雪莹编出版社:山东人民出版社 手机专享价 ¥ 当当价 降价通知 ¥52.00 定价 ¥52.00 配送至 北京 至 北京市东城区 服务 由“韵苑图书专营店”发货,并提供售后服务。