1 《金融时间序列分析》讲义《金融时间序列分析》讲义 主讲教师: 徐占东 登录:www.dufe.org 徐占东 《金融时间序列模型》 参考教材: 1. 《金融时间序列的经济计量学模型》 经济科学出版社 米尔斯著 2. 《经济计量学手册》章节 3. 《Introductory Econometrics for Finance》 Chris Brooks 剑桥大学出版社 4. 《...
金融时间序列分析讲义(超高清晰文档版) 《金融时间序列分析》讲义 主讲教师: 徐占东 登录:.dufe.org 徐占东 《金融时间序列模型》 参考教材: 1.《金融时间序列的经济计量学模型》经济科学出版社 米尔斯著 2 .《经济计量学手册》章节 3 .《Introductory Econometrics for Finance》 Chris Brooks 剑桥大学 出版社 4 ...
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北京大学金融时间序列分析讲义第9章: 季节模型 经济和金融中的月度、季度数据一般有明显的周期,日数据也会有按照周、月、年周期的变化。这样的性质称为季节性,含有周期变化的时间序列称为季节时间序列。 如:可口可乐公司1983第1季度到2009第3季度公布的季度盈利数据。每个季度的盈利数据在季度结束后约一个月以后公...
多元时间序列分析中一个重要概念是引导与滞后关系。 为此, 用互相关阵来衡量时间序列之间的线性关系的强度。 k元弱平稳列rt的滞后l的互协方差阵定义为 Γl=(Γij(l))k×k=E[(rt−μ)(rt−l−μ)T] 这是一元时间序列的自协方差函数γl的推广。
lec2-13经典教材金融时间序列分析RueySTsay英文第三版 系统标签: rueytsay讲义教材forecast序列 Lecture Notes of Bus 41202 (Spring 2013) Analysis of Financial Time Series Ruey S. Tsay Simple AR models: (Regression with lagged variables.) Motivating example: The growth rate of U.S. quarterly real ...
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lec213经典教材《金融时间序列分析》RueyS.Tsay英文第三版高清教材以及最新2013年高清讲义上传人:與*** IP属地:天津 上传时间:2022-08-14 格式:DOC 页数:27 大小:359.50KB 积分:24 举报 版权申诉 已阅读5页,还剩22页未读, 继续免费阅读 版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容...
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