量化资产配置研究之二十四,金融工程:基于分层聚类与多维动态动量的资产配置策略.docx,图表索引 图 1:沪深 300 指数长期反转择时表现(2009.1-2024.6) 4 图 2:沪深 300 指数短期动量择时表现(2009.1-2024.6) 4 图 3:不同中介速度下沪深 300 指数动量择时表现(2009.1-2024
金融工程:基于分层聚类与多维动(N10) 分层聚类下组合(优选中期速度) 单资产最大综合指标 态动量的资产配置策略多资产样本均值 可比聚类等权 可比固收+基准:10%权益 量化资产配置研究之二十四3.8 3.3 [Table_Summary] 报告摘要:2.8 2.3 ⚫基于时序动量的单资产择时策略。在时序择时上,时序动量指标是一个 ...