安值投资量化可转债择价套利策略的方法：结合国内市场的特殊性，运用蒙特卡洛模型等多种定价方法，将国内所有已上市转债的各项条款用量化的方式输入模型进行每日定价估值，寻找市场的错误定价，选取当前价格低于价值的可转债，再结合股指期货和融券等对冲工具对冲市场风险，实现可转债折价收敛的套利收益。量化可转债折价套利策...
当套利收益大于阈值时策略买入可转债进行转股操作,获得折价的投资收益。 2、轮动策略 通过定价模型对于市场上所有的可转债进行合理价格的估算,将实际价格和计算出的理论价格进行对比,选取出价格较为低估的可转债组合,并定期调仓。 3、统计套利 对于可转债和转股溢价率进行统计分析,并根据统计规律构建交易模型,获取转股溢...
不能卖空正股的可转债套利本质上是个有风险套利,因为你当日转换的股票必须要到第二天开盘才能卖出,而如果第一天折价折的多的话,会吸引很多的套利者买入转债转股并期望在第二天开盘的时候卖出,导致第二天下跌的必然性,有的时候跌幅甚至会远远大于折价率,由此反而导致0.5%左右的折价率变成一个低收益高风险的套利策略,...
结合有效的T+0交易策略,该交易系统便能帮助用户在可转债市场中实现日内自动套利。 1.什么是可转债T+0交易系统 可转债T+0交易系统是一种专门用于可转债日内T0交易的系统。该系统相当于一个双向的交易系统,由2个股票池、2个交易策略组成,通过买卖策略的触发条件,在相应的池子中选取可转债进行买入或卖出,从而实现循...
悬铃的量化套利策略,核心词有两个:量化+复合。一方面,悬铃不会care基本面变化所带来的影响,另一方面,悬铃并不仅是做可转债套利的,套利的标的范围其实覆盖全市场。 悬铃的策略主要分为分成四大类:可转债套利、基金类套利、股票类套利、其他套利。目前最主要的还是可转债套利,该策略贡献的收益占比在70%-80%。
安值投资的量化可转债折价套利策略结合了蒙特卡洛模型等定价方法，通过将国内所有已上市转债的条款量化输入模型，每日进行实时定价估值。该策略瞄准市场错误定价，选取当前价格低于价值的可转债，通过股指期货和融券等工具对冲市场风险，实现折价收敛的套利收益。转债市场的规模持续扩大，银行理财净值化波动、社会...
识别折价可转债:筛选出市场价格低于转换价值的可转债。 计算套利空间:评估套利的潜在利润。 执行交易:买入可转债并计划转换为股票。 💻 Python代码:实现折价套利策略 🔬 获取可转债和正股数据 读取之前获取的可转债csv,过滤要退市的正股,股价低于2元的。'ST'、''和'R'这些前缀在股票代码中具有特定含义,比如'ST...
策略:可转债套利 【悬铃投资】 公司成立于2016年1月,管理规模约28亿元,投资研究部8人。法定代表人、基金经理钱亮有12年的券商、私募量化投研经历,过往品种涵盖分级基金套利、跨境套利、ETF与LOF套利、可转债套利等,曾就职于上海京德投资、航天证券、天风证券、上海艾方资产等。
可转债套利工具:自动监控可转债的转股价值、溢价率等指标,让用户对可转债的套利价值一目了然。并对转股期内的可转债进行一键买入加转股操作,大大提高交易效率。 可转债套利界面 【买入】当选中转债代码已到转股期方可进行该操作。 【自动转股】当选中转债代码已到转股期方可进行该操作。勾选之后,买入转债成交之后将自...
ptrade:它更适合个人投资者使用,上手较为容易,并有一些可以直接套用的策略,如追涨停打板、可转债套利等。qmt:策略跑在本地,很安全。除了支持ptrade所涵盖的业务外,还支持期权、期货等更多业务品种。因此,它更适合专业量化交易者和机构投资者使用。 关于日内转股套利我们就要展开来讲讲了!