之前本人将自己对手动交易的理解和使用的策略以及策略的依据包括一些细节做了比较详细的介绍,然而交易没有那么简单,从理论到实践是会有一个磨合的过程。 之前给出的一些内容也是本人实战之后总结出来的一些重要的框架和细节,也许看起来比较多,但是是对本人的一个交易逻辑进行梳理之后概括出来的。很多刚开始看起来没有感...
介绍 VeighNa(维纳)是一个开源的Python交易编程框架,主要面向金融投资领域的量化交易研究与实践。它由中国的量化交易社区开发维护,并得到了广泛的关注和使用。VeighNa旨在为量化交易者提供一个高效、稳定且易于使用的研发平台。 以下是VeighNa...
简介 框架默认是每次购买的单位是1,按照美国的股票规则来的,实际上交易所的最小交易单位不一样,比如国内股票一手是证券市场的一个交易的最低限额,在中国上海证券交易所和深圳证券交易所的规定中,一手等于一百股。港股交易的每手股数是不固定的(各个上市公司自行决定一手是多少股),不同的股票规定数是不同的。那么...
C语言提供了丰富的测试框架和性能优化工具,可以帮助开发者快速检测和修复潜在的问题,并提升系统的执行效率和稳定性。 七、实际案例分析 通过对某一实际金融量化交易系统的开发案例分析,可以更好地理解C语言在金融领域的应用。这个案例可以涵盖从数据准备、策略设计到系统搭建和测试优化的全过程,有助于开发者加深对C语言...
整个框架是用c#做核心，python修补功能。如果觉得性能不够，可以用c#调用c语言的dll。对于技术指标计算...
量化交易系统的框架包含3个模块:阿尔法模型、风险模型和交易成本模型。这3个模型构成易网行的投资组合构建模型的输人变量,而投资组合构建模型与执行模型又有相互作用的关系。 阿尔法模型旨在预测金融产品未来的趋势。在期货市场上的趋势迫随策略中,易网行利用阿尔法模型预测投资组合中想要包含的期货产品的价格变动方问。
简介 回测系统是到目前位置最复杂,也是重点核心。内容较多,理清楚关系较花时间.建议研究系统架构得人自己开始要有一套框架,回测系统需要哪些基本部件。然后通过与源码得比较中去学习掌握。 回测系统从架构上由外到内分为三部分:BacktesterEngine, BackTestingEngine, Strategy(Templat… ...
vn.py是基于Python的开源量化交易程序开发框架,起源于国内私募的自主量化交易系统。2015年初项目启动时只是单纯的交易API接口的Python封装。随着业内关注度的上升和社区不断的贡献,目前已经成长为一套全功能的交易程序开发框架,用户群体也日渐多样化,包括私募基金、券商自营和资管、期货资管和子公司、高校研究机构和专业个人...
CCXT框架 是一个Python/Javascript/PHP的一个交易API框架,对接超过130多个交易所。可用于世界各地的加密货币交易所的连接和交易,以及转账支付处理,可用于存储数据,分析,可视化,指标开发,算法交易,是一个非常容易集成的开箱即用的统一API。 CCXT框架Github地址: ...
以上步骤是建立一个有效的量化交易策略的基本框架,具体的实施过程需要根据个人情况和市场变化进行调整和改进。通过不断学习和实践,投资者可以逐渐提高量化交易的能力,从而获得更好的交易效果。©2022 Baidu |由 百度智能云 提供计算服务 | 使用百度前必读 | 文库协议 | 网站地图 | 百度营销 ...