1、套利策略 利用同一商品(或相似商品)在不同市场上的差价,进行低买高卖的交易行为。 量化投资中的套利策略,强调的是买入低估的同时卖出高估的。 即买入一个投资标的的同时,一定会卖空一个投资标的。 套利策略的最大优势是同时买入和卖空了相同或相似的标的, 从而几乎没有单边敞口,不会造成单边持仓的风险, 对市场...
精确性:量化交易追求的是精确性,通过对市场数据的精细处理和分析,寻找投资机会。 灵活性:量化交易策略通常与主要市场指数相关性较低,具备资产配置灵活、不局限于特定的市场等优势。 追求绝对收益:无论市场涨跌,量化交易都保持稳定的收益追求,这也是其与传统投资方式的一个重要区别。 高风险性:由于量化交易追求的是高...
均值回归策略是一种广泛应用于量化交易中的策略,它依赖于股票价格无论高于均值回归策略是一种广泛应用于量化交易中的策略,它依赖于股票价格无论高于或低于价值中枢都会以很高的概率向价值中枢回归的趋势,即当标的价格由于波动而偏离移动的均线时,它将调整并重新归于均线。 这是一种赌趋势反转的策略,与趋势跟踪策略—...
下面将介绍量化交易的七个常见策略。 策略一:均值回归 均值回归策略是基于统计学原理,认为价格在长期内会回归到其平均水平。通过监测价格与其均值之间的差距,当差距超过一定阈值时,交易者会采取相应的操作,以期获取利润。 策略二:趋势跟随 趋势跟随策略是基于技术分析,认为价格在短期内会延续其趋势。交易者会根据市场...
十大量化交易策略 1、均值回归:以某一周期的收盘价均值作为参考,当股价跌破均值时卖出,当股价突破均值时买入,以获得收益。 2、网格交易:将价格空间划分成若干网格,按照一定的规则及网格的距离实施买卖。 3、反趋势交易:趋势发生变动时买卖,在趋势反转前买入,在趋势反转后卖出,以获取趋势变动时的收益。 4、套利交易...
一、趋势跟踪策略 趋势跟踪是一种常见的量化交易策略,其核心思想是跟随市场的趋势进行交易。该策略通过计算股票或其他金融资产的价格趋势,来确定买入或卖出的时机。常用的趋势跟踪指标包括移动平均线、相对强弱指标等。 1.移动平均线趋势跟踪策略 移动平均线是一种常用的趋势跟踪指标,它通过计算一段时间内的平均价格来判...
一、建立有效的交易策略 建立有效的交易策略是量化交易的核心。常见的交易策略包括趋势跟踪、套利、均值回归等。这些策略各有优劣，投资者需要根据自己的实际情况进行选择和调整。在建立交易策略时，投资者需要关注以下几个方面：1、市场分析：投资者需要对市场趋势、波动性、相关性等进行深入分析，以确定适合自己的交易...
简单来说，市场中性策略分两端。以中证500指数为例，一端通过量化选股，做多一篮子股票，目标是跑赢指数...
只需知道每个K线上的feature特征值即可。因此，量化交易员开发策略就是特征工程。量化交易员发现股票收益和...
十大量化交易策略作为主要的量化投资策略,具体如下: 1、均值回归策略:基于市场价格波动的平均回归特性,当价格偏离历史平均水平时,采取对冲或交易的策略。 2、动量策略:基于市场价格趋势,认为股票价格有上升趋势,或有下降趋势,采取买入或卖空的策略。 3、趋势跟踪策略:基于市场价格趋势,股票价格上升趋势将继续,或下降趋势...