选择一个方便好用的交易框架是每个交易者都不可或缺的重要步骤,它将帮助大家在激烈的市场竞争中轻装上阵,实现策略的快速迭代和优化,从而提高交易效率和盈利概率,确保在复杂多变的市场中能够稳健前行,更有可能把握每一个交易机会。 具体来说,当涉及商品期货量化交易时,一个出色的交易框架应该在以下方面提供支持: 数据...
3️⃣ 编写策略:从零开始 💻 编写策略一般会借助量化回测框架,但在初学阶段,手写一个简易的策略框架更容易理解。小市值策略、布林带策略和网格交易法都是简单又实用的例子,非常适合初学者练习。4️⃣ 深入学习:掌握更多工具 🛠️ 要研究更复杂的策略,我们需要学习numpy和pandas,掌握ta-lib库,并学习一些...
先看一个非常简单的交易策略: 每天买100股的平安银行。 为了让这个策略能让计算机执行,首先,要使策略符合“初始化+周期循环”框架,像这样: 初始化:选定要交易的股票为平安银行 每天循环:买100股的平安银行 二、什么是“初始化+周期循环”框架? · 为了将投资灵感高效地转化成计算机可执行的量化策略,必须基于一种...
然而,量化交易系统也存在风险,如模型过度拟合、市场结构变化导致的策略失效等,因此需要不断监控和调整。 介绍 VeighNa(维纳)是一个开源的Python交易编程框架,主要面向金融投资领域的量化交易研究与实践。它由中国的量化交易社区开发维护,并得到...
在Python模型初始化时,系统会调用init方法。这个方法用于进行必要的初始化,如股票池、资金账号和全局变量的初始化。如果模型不需要初始化,可以在方法体中写pass,但方法的定义必须存在,否则模型会报错。📌 Handlebar 这是Python模型中的核心执行函数。当模型从数据层获取到运行所需的数据后,会对每一根bar调用一次handle...
在探索量化交易的世界中,数据是不可或缺的燃料。🔥 以下是几种获取A股市场数据的方法,帮助你搭建自己的量化交易框架。1️⃣ Akshare:🆓 的数据宝库,无需注册,直接使用。它基于爬虫技术,从大型财经网站获取数据,涵盖股票、期货、期权、基金、外汇、债券、指数、数字货币等多种金融产品。但请注意,数据来源网站...
交易——以期货和电子货币实盘为主 万水千山总是情,相信总有一款适合投身于量化领域的你。 第一期先听我BB一下量化开发(Developer),先讲总框架,之后再细究各个部分的设计和实现。 向量化回测系统 网络上已经存在了不少的开源回测框架和在线研究平台,他们都提供了完整的回测系统、归因分析,那为什么还需要自建一个回测...
#量化交易#是指利用计算机程序和数学模型来进行交易决策和执行的过程。量化交易可以提高交易效率、降低人为干扰、优化风险管理等。为了方便量化交易的研究和实践,有许多开源的框架和工具可以使用,本文将介绍和分析几个常见的量化交易开源框架。 1. Backtrader
Backtrader 是一个用 Python 编写的流行的策略回测框架,它提供了一个灵活的环境来测试和评估交易策略。以下是使用 Backtrader 进行策略回测的最佳实践。 安装 首先,确保安装了 Backtrader。可以通过 pip 安装: pip install backtrader 快速入门 以下是一个简单的策略回测示例,它展示了如何使用 Backtrader 创建一个策略并...
量化选股交易框架及自动盯盘设置 量化选股(口袋支点,月线反转,VCP形态,顺向火车轨等)及自动盯盘设置。 融合了《股票大作手操盘术》《笑傲股市》《股票魔法师》《像欧奈尔信徒一样交易》《100倍超级强势股》等书中提到的交易系统以及国内比较好的践行者陶博士的交易思路。