与传统的定性交易不同,量化交易更注重数据和统计分析,通过建立数学模型来预测市场走势并制定交易策略。量化交易具有高精度、高速度和高自动化的特点,能够在市场上获得更好的投资回报。 二、量化交易入门知识 1.学习基础知识 在进行量化交易之前,需要掌握一定的金融市场基础知识,如股票、期货、期权等交易品种的特点和规则...
量化交易的核心是交易策略,因此本书从如何筛选可靠的交易策略讲起,详细介绍了交易策略的历史回测方法与注意事项,并提供了代码案例;之后又介绍了如何构建硬件设施来实现筛选出的量化交易策略;在此基础上,作者还讲解了量化交易中的资金管理方法与风险控制策略。本书最后介绍了因子模型、协整等专业量化交易员需要了解的进阶...
首先这种小差距的概率规律,非量化交易不能发现,其次,要利用这个规律盈利需要大量次数的交易才能稳定盈利,这也非量化交易不可。 四、做量化交易需要什么? 通常一个投资者做量化交易所需要做的准备,就如同让一个农民自己去造一个大型收割机,而且还是从挖矿开始做起,极度困难,所以量化交易最初在金融与科技最为发达的美...
金融市场基础知识:股票、期货、期权等金融市场的基本知识是必不可少的。 统计学和数学建模:时间序列分析、回归分析等统计学和数学建模方法是量化交易的核心。 机器学习和人工智能:神经网络、决策树等机器学习和人工智能技术也是量化交易中常用的工具。 英语能力:良好的英语阅读和写作能力对于获取国际资讯和参与国际交流非...
一、期货市场量化交易的概念 期货市场量化交易，简单来说，就是运用数学模型和计算机算法，对期货市场进行量化分析，从而辅助投资者做出更精准的交易决策。量化交易通过对历史数据的研究，找出市场价格的规律，然后利用这些规律来预测未来的市场走势。在这个过程中，投资者可以根据预测结果，制定相应的交易策略，从而实现盈利...
量化交易系统的架构包括数据采集、策略开发、交易执行和风险控制等模块。数据采集模块负责从交易所获取实时行情和历史数据；策略开发模块是系统的核心，负责根据交易策略做出买卖决策；交易执行模块负责将交易指令发送到交易所；风险控制模块负责监控和控制交易风险。策略开发 在策略开发阶段，我们需要根据市场情况选择合适的量化...
在上一篇文章中,我们介绍了量化交易的基本概念、优势和常用策略。本文将进一步深入探讨量化交易的进阶知识和实践应用,帮助您从入门到精通。一、进阶知识 统计学基础:量化交易涉及大量的数据处理和统计分析。为了更好地理解和应用这些技术,您需要熟悉统计学的基础知识,如概率、期望值、方差、协方差等。这些概念将有助于...
简单来说,量化交易就是通过数学模型和算法来指导交易决策的方法。通过量化的手段,我们可以更精确地分析市场趋势、预测价格波动,并制定出有效的交易策略。而交易所量化交易系统,则是实现这一过程的重要工具。一、量化交易系统的基本原理量化交易系统的核心在于通过数学模型和算法来识别市场趋势和交易信号。这些模型和算法...
该书是作者关于量化投资策略的系统思考与实战总结,实战案例涵盖了股票、股指、期货、外汇等诸多交易领域。作者在书中深入浅出地揭示了众多量化交易策略的本质,近60种顶级量化交易策略,实战案例及程序源代码一本囊括,堪称量化交易者的“红宝书”。 加入书架 开始阅读 手机扫码读本书 ...
中国的投资市场中绝大多数的投资者和从业人员都仅处于交易的入门阶段。而由于中国投资者群体的庞大,所以很多错误的观点以讹传讹后往往就变成了大多数人在交易中的误区。比如说大多数人认为技术分析是用来预测未来价格走势的,所以会对交易指标的滞后性唏嘘不已。