Tick数据,又被称为逐笔行情数据,是市场上最为细致、完整的数据之一。举例来说,当投资者下达一笔新的委托或者股票交易所完成一笔新的成交时,就会形成一笔股票Tick行情。每一笔股票Tick数据行情都记录着市场中的每一个重要事件,为金融交易提供了精准而全面的股票数据支持。 另一方面,快照行情,又被称为切片行情,顾名...
在期货交易软件,文华、通达信,都有一组Tick数据的成交明细, 而里面对每一组Tick的数据进行一个 主观性 定义,就是: (主动买、主动卖)(多开、多平、空开、空平、多换、空换、双开、双平) 喜欢研究细节的朋友,往往会通过这些数据,分析出超短期的变化和方向, 本人在长期研究和编写交易系统的时候,归纳出里面的定义...
return bvbar 代码平平无奇,就是普通的 pandas 数据处理,唯一需要稍微解释的就是这句 at_df['bar-num'] = (at_df['bvol'].cumsum()//bar_size).astype(int) 它先计算聚合的逐笔交易量的累积和,然后取之前平均交易量的整数倍的值,相当于对每根等量 bar 内的 aggTrades 数据编了一个序号,这样再基于序...
为了与深交所一致,需从逐笔委托中推算出撤单到逐笔成交中。 原因3:委托报入立即成交,若部分成交,成交回报先于逐笔回报 上交所在23年底推出逐笔委托、成交合并发送协议,解决成交先于逐笔到达情况。 而深交所无以上三个原因,为了减少这种数据不统一,造成投研与实盘的差异,所以需要将沪市的逐笔委托格式还原成深市的。
这种逐笔数据还可以用来合成另类的 k 线,例如等量 bar 之类的,用 aggTrades 比用分钟 k 线合成出来...
1、分时数据:分时数据通常以一定的时间间隔(如每分钟、每小时)为单位,记录该时间段内的开盘价、最高价、最低价、收盘价等关键指标。它提供了市场的整体概览,但可能无法反映市场微观结构的动态变化。2、逐笔数据:逐笔数据则记录了每一笔交易的详细信息,包括成交价格、成交量、交易时间等。它提供了市场的实时、...
L2数据是证交所只提供给指定机构的日内实时交易数据,也是最原始的最核心的数据。其最重要的数据为逐笔交易交易清单、主笔委托清单、以及更详细的行情数据。逐笔交易清单,主要包含了每一笔交易的委托时间、委托号、成交笔数金额、成交价格、以及成交方向等等,主笔委托主要包含了委托号、委托通道、委托详细交易内容等等。
分笔数据由于是合成混合数据,它是以最后1笔的买卖方向来表示该时间内(3秒或者5秒)的买卖方向。目前市面上的成交明细数据都是分笔成交,有些号称是LEVEL-2逐笔的明细数据其实也是分笔,即LEVEL-2行情软件里右侧小窗口显示的3秒分笔数据,虽然来自LEVEL-2行情,但仍然是分笔(分时)成交,而不是LEVEL-2行情软件里左侧...
1.数据 1.1.数据概览 逐笔数据长什么样?我拿到的逐笔成交数据是按照交易日命名的压缩包,里面压缩了...
逐笔数据分析的流程 要实现逐笔数据分析,首先需要获取逐笔交易数据,然后对数据进行处理和分析。下面是逐笔数据分析的整个流程: 下面将逐步介绍每一步需要做的事情,以及涉及的代码和注释。 步骤1:获取逐笔交易数据 在这一步中,我们需要从交易所或者其他数据源获取逐笔交易数据。获取数据的方式可以是通过API接口,或者下载...