远期利率协定约定的是未来某一时间点的利率。远期利率协定是一种金融衍生工具，用于管理和规避利率风险。这种协定允许双方在将来某一特定日期，以预先约定的利率交换利息或本金支付。简而言之，它是对未来利率的一种锁定机制。以下是关于远期利率协定的详细解释：1. 远期利率的含义：远期利率指的是在远期利率...
远期利率合约协定利率的期限通常是( )。 A.1个月至3个月B.1个月至6个月C.1个月至1年D.1个月至3年
解析 优点: (1)灵活性强; (2)信用风险低; (3)交易便利与操作性强。 不足: (1)相当期货、期权而言,信用风险要大一些; (2)为场外交易,找到交易对手难或条件更苛刻; (3)结清不便; (4)放弃了利率发生有利变动带来额外收益的可能性 反馈 收藏
参考答案: 远期利率协定(Forward Rate Agreements, FRAs) 是指买卖双方就某一段时间内的利率达成协议,同时商定一个以伦敦银行同业拆放利率或美国银行优惠利率为依据的市场标准利率后订立的协定。远期利率协议业务不涉及本金的收付,不交保证金,手续简便。 复制 纠错...
（1）4%，因为购买远期利率协议是“1对4”，也就是一个月后执行，借款3个月，协定利率应该以90天LIBOR利率为基准。（2）一个月后市场的90天LIBOR利率与协定利率差额为1%，FRA的价值应该就等于1%*1000000*0.9852*90/360=2463美元
简述利用远期利率协定管理利率风险的利弊。 正确答案 优点: (1)灵活性强; (2)信用风险低; (3)交易便利与操作性强。 不足: (1)相当期货、期权而言,信用风险要大一些; (2)为场外交易,找到交易对手难或条件更苛刻; (3)结清不便; (4)放弃了利率发生有利变动带来额外收益的可能性...
解析 票据发行便利:是银行与借款人之间签定的在未来的一段时间内由银行以承购连续性短期票据的形式向借款人提供信贷资金的协议,协议具有法律约束力。远期利率协定:为防范利率风险,交易双方达成协议,相互保证对方在未来某一时期内以固定利率借取或贷放一定资金的交易方式。
远期利率协定.ppt,2.4 节 远期利率协议 BY: 吴义能 一、远期利率协议的产生 1. 1980年代西方利率的剧烈波动(远期对远期贷款) 2. 资产负债平衡的要求 二、远期利率协议的定义和特点 1. 定义 远期利率协议(forward rate agreement, FRA):交易双方约定在未来某个时点交换
某银行购买了一份“3对6”的远期利率协定(FRAs),金额为1 000 000美元,期限3个月。从当日起算,3个月后开始,6个月后结束。协定利率为9%,远期利率协定期限确