S为现货指数价格;r为利率;d为红利率,T-t为t时刻至交割时的时间长度。设:F(T1)为近月;F(T2)为远月;则近月与远月的理论价差:S(r-d)(T2-T1)/365 ,因此其理论价差与现货指数价格、利率、红利率和近月距远月合约的时间长短都有关。反馈 收藏 ...
本题答案:A, B, D 本题解析:股指期货的理论价差:F(T2)-F(T1)=S(r-d)(T2-T1)/365,公式中的各个变量都与理论价差有关,其中F(T1)为近月股指期货价格;... 股指期货合约换月怎样操作 期货主力合约如何换月:期货与股票不同的是,期货合约的生存周期是有限的,到合约最后交易日后就要交割,而且期货市场实行...
解析 参考答案:B,C,D 因为价差是以建仓时价格较高的一边减去价格较低的一边,所以建仓时的价差总是正的或者是零。本题中,价差=近月合约价格-远月合约价格,说明该市场为反向市场。套利者进行卖出近月合约同时买入远月合约的操作属于熊市套利,在反向市场价差缩小时才能够盈利。
1，尽量选择远期的次主力合约，即交易量，持仓量仅次于当前的主力合约。2，主力合约不要等到交割月才平，这样保证金会比较高，甚至沦为逼仓的牺牲品。希望对你有帮组，呵呵，我在百度知道上也是得到过别人帮忙的，所以也愿意回答你的问题
在大连商品期货交易所的跨期套利指令中,价差是近月合约价格减去远月合约价格,且报价中的“买入”和“卖出”都是相对于近月合约的买卖方向而言的,那么当套利者进行卖出近月合约同时买入远月合约的操作时,价差()对套利者是有利的。 A.从负变为正的
本题考查卖出套利的盈利情形。由于建仓时的价差是用价格较高的期货合约减去价格较低的期货合约,因此近月合约价格大于远月合约价格。本题属于卖出套利的情形,当价差缩小时,可通过平仓获利。A、B、C、D选项中,均属于价差缩小的情形。故本题选A、B、C、D选项。反馈...
(近月合约价格减远月合约价格)、该套利者想买入1月份合约、卖出5月份合约进行套利,于是下达指令的报价指令,设定的价差为165元/吨。则当价差变为()元/吨时,指令才有可能成交。 A.168 B.164 C.176 D.170 试题来源:2022年7月16日期货从业考试真题 查看答案 ...
在大连商品交易所的跨期套利指令中,价差是用近月合约价格减去远月合约价格,且报价中的“买入”和“卖出”都是相对于近月合约的买卖方向而言的。那么,当套利[1]者进行卖出近月合
2. 跨期套利的分析方法和风险管理 跨期套利是指对在单一期货品种上进行近远月合约间的买卖套 利。由于交易品种相同,系统性风险相对较小,价值主要体现为时间 价值。 交易者对近远合约的多空认识程度不同会导致合约间价差的波 动。如果跨期套利者认为未来的供需会得到改善,则采取卖出近月合 约并同时买入数量相等的...
金十期货8月30日讯,周五集运欧线近月合约午后跳水,主力EC2412合约收盘价较上一交易日大跌7.52%,EC2410创阶段新低。国内集运现货运价指数方面,SCFI综合指数为2963.38点,周环比下跌4.33%。主力EC2412合约先是在2400点平台附近震荡,后在下午持续放量下跌,并在尾盘多头低位减仓使得盘面价格创出新低,多头产生恐慌情绪离场...